Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
5 documentos
Esta estratégia de grid spot coloca ordens pareadas de compra e venda ao redor do mercado e reconstrói o grid após uma execução, usando o preço executado e as ofertas atuais de compra e venda. O espaçamento do grid e o tamanho das ordens são configuráveis.…
Esta estratégia usa bandas de Bollinger calculadas com preços de fechamento por hora para gerar operações compradas e vendidas. Entra comprado quando o tick mais recente sobe acima da banda superior e vendido quando cai abaixo da banda inferior. A posição…
Esta estratégia de spread usa bandas de Bollinger para entrar e sair de posições. Depois de montar barras do spread e aguardar a inicialização do gerenciador de arrays, calcula a média móvel e as bandas superior e inferior em uma janela configurável. Quando…
Este exemplo descreve um cliente WebSocket que se conecta a uma exchange de derivativos, autentica-se, assina fluxos públicos do livro de ofertas e solicita fluxos privados relacionados à conta após a autenticação. O loop de trabalho recebe mensagens, chama…
Este guia descreve um fluxo de trabalho interativo em Python para análise quantitativa e trading automatizado por meio de um motor de scripts. Diferentemente de um fluxo de estratégia única ligado a um instrumento ou mercado, o motor pode se conectar a…