Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
14 documentos
A estratégia busca reduzir a exposição variável do momentum convencional a fatores amplos do mercado de ações. Estima os retornos residuais mensais de cada ação por meio de uma regressão nos três fatores de Fama–French e, em seguida, classifica as ações pelo…
O documento descreve uma estratégia mensal comprada e vendida em ações que busca momentum entre empresas grandes, concentrando-se nas ações com alta volatilidade recente. Filtra ações listadas em bolsa com preço acima de $5, separa as ações por capitalização…
O documento descreve uma estratégia mensal comprada e vendida que classifica seis carteiras de estilos de ações da Russell: valor e crescimento de baixa, média e alta capitalização. A cada mês, mede os retornos dos 12 meses anteriores, compra o estilo com…
A estratégia classifica fundos mútuos de ações sem taxa de entrada pelos retornos dos seis meses anteriores, seleciona o decil superior, atribui pesos iguais aos fundos e mantém a carteira por três meses. O documento também discute dois sinais alternativos:…
O documento explica como investidores com capital limitado podem implementar momentum em ações sem manter centenas de papéis. O exemplo classifica empresas listadas no UK pelos retornos dos 12 meses anteriores, exclui as empresas de menor porte que compõem o…
O documento descreve uma estratégia mensal comprada e vendida que classifica futuros de commodities pelo desempenho dos 12 meses anteriores, compra o quintil mais forte e vende o mais fraco. A pesquisa citada encontra estratégias lucrativas de continuidade e…
O documento descreve uma estratégia transversal de momentum para fundos de investimento imobiliário dos EUA. A cada mês, classifica os REITs listados pelos retornos dos 11 meses anteriores, excluindo o mês mais recente, e os divide em grupos com pesos…
Este documento descreve uma regra mensal de rotação setorial usando dez ETFs setoriais. A cada mês, classifique os fundos pelos retornos dos 12 meses anteriores, invista igualmente nos três mais fortes, mantenha-os por um mês e rebalanceie. O objetivo…
Este documento descreve uma estratégia mensal, apenas comprada, que combina momentum de ações com pontuações ambientais, sociais e de governança. Formula a seleção da carteira como um problema knapsack: uma característica funciona como restrição da carteira…
Este documento descreve uma regra de alocação tática que usa uma média móvel simples de dez meses para determinar a exposição entre classes de ativos. No exemplo, mantém cinco ETFs com pesos iguais, abrangendo ações dos US e estrangeiras, títulos, imóveis e…
O documento descreve um processo para transformar pesquisas acadêmicas em finanças em resumos sistemáticos de estratégias. As estratégias são agrupadas por mercado e tema, com regras de trading, cronogramas de rebalanceamento, características de desempenho e…
O documento descreve um processo para transformar pesquisas acadêmicas em finanças em resumos sistemáticos de estratégias. As estratégias são agrupadas por mercado e tema, com regras de trading, cronogramas de rebalanceamento, características de desempenho e…
O documento descreve um processo para transformar pesquisas acadêmicas em finanças em resumos sistemáticos de estratégias. As estratégias são agrupadas por mercado e tema, com regras de trading, cronogramas de rebalanceamento, características de desempenho e…
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