Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
5 documentos
O Barômetro de janeiro propõe usar o retorno de janeiro de um índice de ações para orientar a exposição nos onze meses restantes. Um janeiro positivo sinaliza manter ações; um janeiro negativo, migrar para títulos do Tesouro de curto prazo. O documento…
O documento descreve o efeito Halloween, um padrão sazonal de mercado em que os retornos das ações historicamente foram mais fortes de novembro a abril do que de maio a outubro. A regra básica é manter ações globais durante a metade do ano correspondente ao…
O modelo FED compara o rendimento agregado dos lucros das ações com o rendimento dos títulos públicos de longo prazo. Esta estratégia estima o retorno excedente do mercado de ações no mês seguinte por meio de uma regressão preditiva móvel que usa a diferença…
O documento descreve uma estratégia mensal de reversão em ações que condiciona os retornos recentes a uma pontuação de força fundamental, ou FSCORE. A pontuação soma nove indicadores das demonstrações financeiras, que abrangem rentabilidade, alavancagem,…
O documento descreve uma estratégia de pairs trading com 22 ETFs internacionais de países. Normaliza séries de retorno total que incluem dividendos, seleciona os cinco pares com a menor distância acumulada entre preços ao longo de um período de formação de…