Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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O efeito de baixa volatilidade é a tendência relatada de ações de menor risco apresentarem retornos ajustados ao risco mais altos do que ações de maior risco. Uma implementação direta classifica ações pela volatilidade de seus retornos semanais passados,…
O documento descreve uma abordagem noturna de SPY condicionada a três sinais de sentimento e tendência: SPY acima da média móvel de 20 dias, VIX abaixo de sua média móvel e o indicador Brain Market Sentiment acima de sua média de 20 dias. Quando todas as…
O documento descreve uma estratégia mensal comprada e vendida em ações que busca momentum entre empresas grandes, concentrando-se nas ações com alta volatilidade recente. Filtra ações listadas em bolsa com preço acima de $5, separa as ações por capitalização…
O trading de dispersão busca capturar a diferença entre os prêmios de risco de volatilidade das opções sobre índices e das opções sobre ações individuais. Uma posição básica vende opções sobre índices e compra opções sobre as ações que os compõem. Como a…
O documento explica o prêmio de rebalanceamento como o retorno que pode ser obtido ao restaurar periodicamente os pesos da carteira. O rebalanceamento vende ativos que subiram em relação à carteira e compra os que caíram. Uma carteira de comprar e manter,…