Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta documentação explica como iniciar o Freqtrade e selecionar a configuração, a estratégia, o diretório de dados e o banco de dados usados na execução de um bot. Apresenta opções de linha de comando para trading ao vivo ou simulado, incluindo configurações…
O documento aborda a estimativa de beta a partir dos retornos de 15 minutos de XLF contra SPY ao longo de vários dias, com foco em saltos aparentes na abertura do dia seguinte. A resposta pressupõe que o beta é calculado com retornos, e não com níveis de…
O documento pergunta por que a função de autocovariância de uma série temporal estacionária é simétrica em relação à defasagem: a covariância na defasagem k é igual à covariância na defasagem −k. A explicação usa duas propriedades básicas da covariância e da…
O documento explica como ajustar dados históricos de ações para que preços e volume negociado sejam comparáveis antes e depois de um desdobramento. Em um desdobramento convencional, a resposta aceita divide os preços anteriores pelo fator de desdobramento e…
Este tutorial explica como traduzir um sistema de trading em My Language para JavaScript. O exemplo calcula um indicador no estilo WaveTrend a partir da média entre máxima, mínima e fechamento de cada candle, aplica médias móveis exponenciais e um desvio…
Este indicador calcula estatísticas móveis de retorno e risco de um instrumento negociado e compara os retornos com um benchmark de ações selecionável. As entradas controlam o benchmark, o período retrospectivo, a convenção de retorno e o grupo de métricas…
Esta estratégia do TradingView combina uma leitura direcional ponderada das variações recentes de preço com filtros de tendência, momentum, volume e volatilidade. Também pontua vieses de alta e de baixa usando VWAP, RSI, MACD, alinhamento de EMA, ADX, volume…
O autor examina os riscos de alterar ou encerrar manualmente operações geradas por sistemas automatizados de futuros. A recomendação central é deixar o sistema gerenciar uma posição aberta enquanto suas regras continuarem válidas, reservando intervenções…
O artigo divide o trabalho de trading individual em quatro funções: pesquisar se um efeito de mercado é real, desenvolver uma estratégia negociável, montar uma carteira de estratégias e operar o sistema resultante. Cada função exige um foco diferente, da…
Este artigo compara estratégias sistemáticas simples, como sinais de indicadores em mercados líquidos, com abordagens mais avançadas que podem usar instrumentos de nicho, análise estatística e construção explícita de carteira. A escolha é relacionada aos…
O artigo explica o Online Decision Transformer (ODT), uma abordagem que ajusta um Decision Transformer por meio de interação contínua com um ambiente. Ele analisa como o modelo-base condiciona as ações em estados e ações recentes e valores de retorno…
O artigo descreve uma estrutura de Expert Advisor para MetaTrader com modos separados de scalping e swing em uma lista configurável de instrumentos. A lógica de scalping proposta usa períodos curtos, médias móveis exponenciais rápidas e lentas, filtros de…
Este artigo apresenta uma biblioteca de funções reutilizáveis para Expert Advisors de MQL4. Suas funções de abertura de ordens aceitam níveis de stop-loss e take-profit especificados como distâncias a partir da entrada ou como preços absolutos no gráfico.…
Esta parte explica por que um sistema de reprodução projetado para dados de preços negociados pode produzir gráficos e indicadores incorretos quando usado com forex ou outros mercados baseados em Bid. Nos dados descritos, o volume de ticks pode permanecer em…
Este notebook descreve como criar previsões de holdout para uma configuração de modelo de ações de US selecionada anteriormente. Como as escolhas do modelo e as configurações da estratégia foram feitas com resultados de validação, esses mesmos resultados não…
Este notebook apresenta o GReaT, um método para gerar tabelas financeiras sintéticas com um modelo de linguagem. Ele serializa cada linha como texto, ajusta um modelo baseado em GPT com características de ETF e converte o texto gerado de volta em colunas…