Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo avalia se modelos de aprendizado de máquina que usam indicadores técnicos podem prever os preços do Bitcoin. Usa dados históricos de janeiro de 2012 a agosto de 2019 e compara um modelo linear generalizado penalizado, floresta aleatória,…
Este artigo explica a filtragem de Kalman por meio de um exemplo financeiro simplificado, sua formulação matemática e uma representação por modelo gráfico probabilístico. A visão gráfica relaciona os filtros de Kalman aos modelos ocultos de Markov e serve de…
O documento propõe uma forma probabilística de classificar o comportamento do mercado a partir da velocidade e da aceleração dos preços. Descreve desvios de um passeio aleatório usando duas grandezas adimensionais: um número de Froude que compara aceleração…
Este estudo descreve uma estratégia de frequência média para uma carteira de contratos futuros de títulos do Tesouro dos US com vencimentos de cinco e dez anos. Formula o trading como uma tarefa de classificação: prever se a carteira subirá ou cairá na…
O estudo compara dois modelos de aprendizado de máquina, LightGBM e LSTM, com duas estratégias baseadas em indicadores para Bitcoin: um cruzamento de médias móveis exponenciais e uma combinação de MACD com ADX. A comparação é apresentada no contexto da…
Este artigo modela os preços de criptomoedas como trajetórias em um campo potencial não linear que varia ao longo do tempo. Ele combina inferência bayesiana com Processos Gaussianos para estimar o campo a partir de preços históricos e, em seguida, usa…
O relatório examina a força interna da barra (IBS) como sinal de curto prazo para negociar uma cesta de fundos de índice negociados em bolsa de países. Ele apresenta a estratégia como reversão à média: usar preços históricos de ETF e IBS para identificar…
Este documento apresenta o Índice de Força Relativa de Grafos de Visibilidade, um indicador baseado em preços e construído a partir de relações de visibilidade retrospectiva na série de preços de um instrumento. O indicador varia de zero a 100 e é usado para…
O documento apresenta o FutureQuant, um modelo Transformer para mercados futuros que usa mecanismos de atenção para processar entradas complexas, incluindo dados do livro de ofertas em tempo real. Em vez de prever um único preço futuro, ele busca estimar uma…
Esta tese faz backtest de estratégias baseadas nas configurações convencionais de MACD: 12, 26 e 9, para ações representadas no Dow Jones, Nasdaq e S&P 500. Avalia taxa de acerto, rentabilidade, índice de Sharpe, número de operações e drawdown máximo durante…
O artigo descreve um sistema de trading de ações que combina sinais de tendência e momentum de médias móveis exponenciais e MACD com sinais de reversão à média de RSI e bandas de Bollinger. Ele adiciona estimativas de sentimento financeiro do FinBERT, usa…
Este artigo propõe um modelo para encontrar padrões de curto prazo em séries temporais financeiras que possam sinalizar a direção futura dos preços. Ele busca padrões de alta qualidade e sem sobreposição, agrupando exemplos históricos e eliminando os menos…
O documento descreve a construção de estratégias por meio da classificação dos estados do mercado, em vez da previsão direta de preços ou retornos. Os rótulos definem os estados, e características do mercado, como médias móveis, são selecionadas pela…
O documento apresenta uma proposta de estratégia de trading de USDCHF que usa a dinâmica do mercado de ouro como filtro intermercado. Ele modela os dois mercados com um modelo oculto de Markov acoplado, relacionando seus comportamentos de estado em vez de…
Esta estratégia combina Connors RSI, um RSI rápido e a direção dos candles para buscar entradas contra a tendência quando os preços parecem sobrecomprados ou sobrevendidos. Connors RSI calcula a média de um RSI do preço, um RSI aplicado à duração de…
Esta estratégia intradiária para o Nifty define uma faixa de abertura com base nos primeiros 10 candles de cada dia; a quantidade de candles pode ser ajustada. Depois que a faixa é formada, entra comprado quando o fechamento cruza acima da máxima da faixa ou…
Esta estratégia de scalping cria dois sinais de tendência baseados em ATR: uma direção principal e um gatilho mais rápido. Ela opera somente quando ambos concordam. O cálculo da tendência adapta os multiplicadores de ATR conforme o comportamento de ADX e o…
Este documento descreve uma regra de alocação tática que usa uma média móvel simples de dez meses para determinar a exposição entre classes de ativos. No exemplo, mantém cinco ETFs com pesos iguais, abrangendo ações dos US e estrangeiras, títulos, imóveis e…
Esta publicação descreve um filtro de ações que seleciona papéis com giro entre 3% e 12%, ano de listagem 2021 e uma condição denominada início de uma tendência forte de alta. A referência ao indicador operacionaliza essa condição de tendência com relações…
Esta publicação em chinês apresenta uma regra de seleção de ações que combina uma faixa de giro de 3%–12%, ganho positivo em dez dias, mas inferior a 35%, e uma condição de limite envolvendo o produto da variação do preço pelo volume líquido de ordens muito…
Esta publicação propõe filtrar ações com giro entre 3% e 12%, três sessões consecutivas de queda nos fechamentos e compras líquidas positivas atribuídas a grandes participantes durante o leilão de abertura. A combinação reúne um filtro de liquidez ou…
Esta publicação em chinês descreve um filtro de ações de empresas do setor de metaverso. Seleciona ações com volume relativo acima de 1.5 e abaixo de 6, pelo menos cinco médias móveis sobrepostas e capitalização de mercado abaixo de 50 bilhões de yuans. A…
Esta publicação em chinês propõe uma regra de seleção de ações que usa RSI abaixo de 65, valor de mercado em circulação entre 5 bilhões e 10 bilhões de yuans e uma pontuação baseada na variação do preço multiplicada pela atividade líquida de ordens muito…
Este filtro combina um limite de amplitude diária de pelo menos 1 com retorno sobre o patrimônio líquido acima de 15% em cada um dos últimos cinco anos e, em seguida, procura três dias consecutivos de queda. Ele reúne um filtro histórico de rentabilidade com…