Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
127 documentos
O documento explica por que um contrato futuro pode ser cotado acima de um contrato a termo comparável quando o preço do ativo subjacente tem correlação positiva com taxas de juros estocásticas. Os futuros são ajustados a mercado, então uma posição comprada…
O documento pergunta por que opções sobre o mesmo ativo subjacente e com o mesmo vencimento podem apresentar volatilidades implícitas diferentes. Volatilidade implícita é o valor de volatilidade que, em determinado modelo de precificação, reproduz a cotação…
O documento pergunta se um investidor que opera apenas uma ação precisa se preocupar em expressar o processo de preço dela sob uma medida neutra ao risco. A resposta distingue questões de valor relativo de decisões de investimento absoluto. A precificação…
O documento mostra como obter fatores de desconto em datas entre os vencimentos cotados usados para construir uma curva de desconto QuantLib. Depois de construir uma curva de desconto log-linear por trechos a partir de taxas de swap, o exemplo gera uma…
O documento apresenta uma operação com opções de Bitcoin moderadamente otimista, composta por três posições em calls com vencimento em março de 22, 2024: compra de uma call de $72,000, venda de duas calls de $74,000 e compra de uma call de $76,000. O…
O documento apresenta os esforços dos EUA para definir como stablecoins e outros ativos digitais se enquadram na regulamentação de valores mobiliários e commodities. Descreve a SEC e a CFTC como as principais agências envolvidas e apresenta FIT 21 como uma…
O documento estuda dois modelos de contratos perpétuos em um mercado de tempo contínuo, sem arbitragem e sem custos de transação. Em um modelo, a ponta compradora recebe um pagamento fixo vinculado aos ativos subjacentes e paga funding à ponta vendedora. No…