Auditoria de dados point-in-time e estudo de estratégia perpétua com BTC negativo

Resumo

Este estudo examina se os arquivos públicos de futuros perpétuos da Binance BTCUSDT permitem pesquisa válida de fatores em cada ponto no tempo. Distingue os horários do evento, da publicação e da disponibilidade, além de separar as etapas de proposta, auditoria, avaliação e teste reservado. Uma exigência inicial de dados sem lacunas, em intervalos de cinco minutos, de negociações, preço de marcação, índice e contratos em aberto falhou porque o registro comum não abrangia o histórico necessário. Os pesquisadores revisaram a especificação: os contratos em aberto passaram a ser opcionais porque não foi possível verificar o horário de publicação, enquanto negociações, preço de marcação, índice e financiamento realizado formaram o conjunto de dados principal. A máscara de disponibilidade revisada permitiu uma divisão cronológica em treino, validação e teste histórico reservado.

O auditor determinístico detectou todas as violações testadas entre 80 modelos congelados e não rejeitou nenhum dos modelos válidos. Em dez trajetórias sem sinal, a auditoria reduziu a média de falsos positivos. Ainda assim, com os orçamentos de candidatos válidos equiparados, um agente adaptativo apenas empatou com a busca aleatória; não foi demonstrada superioridade. Todas as execuções avaliadas no teste histórico reservado tiveram coeficientes de informação positivos, mas Sharpe líquido negativo sob os custos principais. Essas conclusões são específicas ao arquivo auditado, às regras e aos custos; elas não demonstram lucratividade nem desempenho geral do agente.

Ideias principais

• A pesquisa com dados disponíveis em cada momento exige verificar quando cada observação se tornou disponível, e não apenas se ela consta em um arquivo.
• A exigência original de completude dos quatro fluxos falhou, levando a uma revisão declarada que tornou os contratos em aberto opcionais.
• O auditor detectou todas as violações testadas e aceitou todos os modelos válidos testados.
• Com os orçamentos de candidatos equiparados, a busca adaptativa não superou a busca aleatória.
• As execuções no teste histórico reservado tiveram coeficientes de informação positivos, mas Sharpe líquido negativo sob os custos principais.

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# Point-in-Time Audit Before Alpha: Public-Archive Availability and a Negative Matched-Budget Study on BTC Perpetual Futures









Public cryptocurrency archives may appear usable when files exist, although factor research requires observations available and executable at each decision time. We audit public Binance BTCUSDT USD-M perpetual-futures data using event, publication, and availability times and separate proposal from deterministic auditing, evaluation, and holdout access. An initial gapless five-minute requirement for trade, mark, index, and open interest failed: the longest unrepaired intersection was 304.5729166666667 days. A disclosed revision made trade, mark, index, and realized funding the core streams and made open interest optional because its publication time was unverified. The revised mask retained 727 complete UTC days and supported a 436/145/146-day train, validation, and historical-holdout split. On 80 frozen known-rule templates, the auditor detected 40/40 violations and rejected 0/40 legal templates. Across ten null-signal paths, full auditing reduced mean false passes from 0.2910 to 0.0625. Under matched valid-candidate budgets, the audited adaptive agent tied random search and did not establish superiority. In the one-time historical holdout, all evaluated runs had positive IC but negative net Sharpe under primary costs. We therefore report a scoped negative result rather than a profitability or agent-superiority claim.

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Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.