Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 6
Эффект низкой волатильности — наблюдаемая склонность акций с меньшим риском показывать более высокую доходность с поправкой на риск, чем акции с большим риском. Простой вариант ранжирует акции по волатильности прошлой недельной доходности, формирует…
В документе описан подход к удержанию SPY ночью с учётом трёх сигналов настроений и тренда: SPY выше своей скользящей средней за 20 дней, VIX ниже своей скользящей средней, а показатель Brain Market Sentiment выше своей средней за 20 дней. При выполнении…
В документе описана ежемесячная стратегия по акциям с длинными и короткими позициями. Она ищет моментум среди крупных компаний, сосредотачиваясь на акциях с высокой недавней волатильностью. Из выборки исключаются биржевые акции дешевле $5; по капитализации…
Дисперсионная торговля стремится получить премию за риск волатильности из разницы между опционами на индекс и на отдельные акции. Базовая позиция продаёт опционы на индекс и покупает опционы на входящие в него акции. Поскольку сделка подвержена корреляции,…
В документе премия за ребалансировку описана как потенциальная доходность от периодического восстановления весов портфеля. При ребалансировке продаются активы, выросшие относительно портфеля, и покупаются подешевевшие. В портфеле «купи и держи» веса активов…
В документе описана стратегия торговли базисом фьючерсов VIX с хеджированием широкой подверженности акциям фьючерсами E-mini S&P 500. Базис трактуется как премия за риск волатильности: в цитируемом исследовании он помогает прогнозировать доходность…