Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 109
В исследовании рассматривается, как разные группы инвесторов торговали акциями Nokia с 2003 по 2008 год, и сравнивается роль рыночных условий и новостей. Доходность и волатильность трактуются как эндогенные факторы, а ежедневный объём новостей и рассчитанный…
В статье изучается, связаны ли изменения базы инвесторов криптовалют с изменениями их идиосинкратической волатильности. Изменения числа подписчиков субреддитов используются как косвенный показатель сдвигов в базе инвесторов, а затем этот показатель…
В статье изучаются информационные разрывы на японском фондовом рынке и ставится вопрос, могут ли инвесторы за пределами традиционных исследований статистического арбитража находить полезные сигналы в общедоступных онлайн-материалах. Подход анализирует…
В документе представлены два исследования криптовалютных вознаграждений в виде условных подарков благотворительным жертвователям. В первом изучается кампания по сбору средств правительства Украины, принимавшая Bitcoin и Ethereum. При наличии криптовалютных…
В исследовании сравниваются недельные стратегии моментума акций в Китае на основе обычной и идиосинкратической доходности, а также разных мер идиосинкратического риска. Выборка включает отдельные акции категории A за период с января 1997 по декабрь 2017.…
В документе описан CryptoTrade — агент для торговли криптовалютой на основе большой языковой модели. Он объединяет информацию из блокчейна, которую авторы характеризуют как прозрачную и неизменяемую, с внецепочечными сигналами, например новостями, которые…
Исследование проверяет, могут ли новости и публикации в социальных сетях улучшить прогнозы цен биткоина и Ethereum в сочетании с финансовыми данными и данными блокчейна. Авторы сравнивают предварительно обученные и дообученные языковые модели с методами…
В документе рассматривается, почему более мощные большие языковые модели иногда могут торговать криптовалютой менее эффективно, чем более слабые. Частично эту закономерность авторы объясняют тем, что более мощные модели отдают предпочтение фактической…
PulseReddit объединяет масштабные обсуждения на Reddit с высокочастотной статистикой рынка криптовалют, чтобы изучить, помогает ли информация из социальных сетей краткосрочной торговле. В статье оцениваются мультиагентные системы на базе LLM, использующие…
В исследовании для формирования портфелей акций Russell 2000 объединяются тональность финансовых новостей, определенная языковой моделью, макроэкономические показатели и технические сигналы. Метод с учетом неопределенности разделяет прогнозируемый риск на…
В статье предлагается модель для прогноза краткосрочного направления цены Bitcoin, объединяющая почасовые признаки цены и объёма с настроениями Reddit. Скользящий показатель волатильности классифицирует каждое наблюдение как стабильное или волатильное, а…
В статье пороговая модель коллективного поведения расширена за счёт глобальных узлов, или последователей тренда. В стандартном локальном каскаде узел активируется в ответ на действия соседей; в расширенной модели некоторые узлы также реагируют на общую долю…
В статье предлагается динамический метод формирования криптовалютного портфеля, объединяющий технические сигналы и тональность новостей. Для оценки импульса используются индекс относительной силы за 14 дней и простая скользящая средняя, а VADER анализирует…
В исследовании описан торговый подход, сочетающий анализ настроений в финансовых новостях с техническими индикаторами и прогнозированием временных рядов. Для анализа настроений используются GPT-2 и FinBERT; полученные сигналы объединяются с показателями…
В статье описана экспериментальная схема для проверки, могут ли большие языковые модели извлекать полезные сигналы тональности из китайских финансовых новостей. Три модели, представляющие разные подходы к повышению качества, применяются к кратким описаниям…
В документе рассматривается связь между продвижением в Twitter и схемами пампа и дампа криптовалют. Анализ аномальной доходности, объёма торгов и активности в твитах помогает оценить, как продвижение привлекает внимание к таким схемам и как меняется…
DeepTrust — это система для поиска и оценки информации, которая может объяснять резкие изменения цен акций. Она включает три этапа: выявление аномальных движений на основе исторических цен с помощью машинного обучения, поиск связанных неструктурированных…
В исследовании проверяется, помогают ли данные помимо истории цен прогнозировать волатильность пары биткоин — доллар. Предлагаемая система CoMForE объединяет исторические данные о торговле с тональностью связанных твитов, объёмом поисковых запросов как мерой…
В исследовании задаётся вопрос, когда следует следовать рыночным текстам, а когда действовать против них. Авторы разделяют заявления институциональных участников (Say), повторение в СМИ (Echo) и выявленные позиции институтов (Do). Линейно-квадратичная модель…
В исследовании моделируется поминутная волатильность доходности Bitcoin с помощью методов обобщённой авторегрессионной условной гетероскедастичности. Историческая доходность и волатильность, представленные вариантами семейства GARCH, сочетаются с гипотезой…
В этом исследовании используется эксперимент в реальных условиях с лабораторным контролем, чтобы изучить, как люди угадывают, вырастут или упадут финансовые рынки. Добровольцы получают контролируемую финансовую информацию на основе реальных данных глобальных…
В исследовании проверяется, связаны ли время и тематика обсуждений криптовалют в социальных сетях с последующим поведением цен. Авторы применяют динамическое тематическое моделирование к сообщениям в сообществах, а затем используют модель Хоукса для изучения…
Исследование проверяет, дают ли сообщения Федеральной резервной системы полезную информацию для прогнозирования решений по ставке федеральных фондов. В нём сравниваются модели только с экономическими показателями, только с текстовыми признаками и с их…
В документе представлен общий процесс разработки, реализации и оценки стратегий алгоритмической торговли на рынках акций и криптовалют. Рассматриваются четыре примера: пересечение скользящих средних, исполнение с учётом объёма, торговля на основе настроений…