Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 129
В этом руководстве описан набор непрерывных фьючерсных контрактов CME на фондовые индексы, ставки, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственную продукцию и животноводство. Рассматриваются исходные почасовые данные и производная дневная частота,…
В этом ноутбуке сравниваются линейные модели на признаках ETF, построенных на перекрывающихся окнах доходности и связанных показателях импульса, волатильности и осцилляторов. Такие предикторы коллинеарны, поэтому коэффициенты обычного метода наименьших…
В этой главе рассматриваются рыночные, фундаментальные и альтернативные источники финансовых данных, а также влияние класса активов на смысл цен, ликвидности и наблюдений. Подчёркивается, что временные метки, корректировки, идентификаторы и пересмотры входят…
В этом ноутбуке инвентаризируются столбцы признаков на основе моделей в девяти тематических исследованиях рынков: читаются схемы Parquet без загрузки полных наборов данных. Поля идентификаторов исключаются, столбцы подсчитываются по рынкам, а семейства…
В этой записи задокументирован исследовательский запуск с несколькими ИИ-агентами, посвящённый вопросу, войдут ли США в рецессию к концу 2026 согласно заданному правилу определения результата: подряд идущие квартальные сокращения GDP или дата рецессии,…
В этой тетради модель гауссовых смесей группирует месяцы по совместному поведению девяти рядов доходности факторов и классов активов. Месячные наблюдения стандартизируются, месяцы с пропущенными значениями исключаются, а варианты числа кластеров сравниваются…
В документе описан ежедневный набор данных ETF, предназначенный для отбора кандидатов в исследования импульса и межрыночных связей. Он охватывает девять категорий, в том числе акции US и других стран, инструменты с фиксированным доходом, товары,…
В этой тетради разрабатываются признаки, для которых нужны ряды нескольких активов. Сравниваются тесты коинтеграции Энгла—Грейнджера и Йохансена, объясняется, почему одно лишь совместное движение не означает стационарность спреда, а коэффициенты хеджирования…
В документе описано применение алгоритма генерации коалиционных структур на графах, GCS-Q, для кластеризации активов, представленных в виде знакового взвешенного графа корреляций доходности. Это мотивировано тем, что распространённые методы кластеризации…
В документе представлена мультиактивная модель с двумя типами инвесторов: фундаменталистами, которые реагируют на предполагаемые расхождения между ценами акций и фундаментальными показателями, и чартистами, которые используют ценовые тренды. Обе группы…
В документе изучаются долгосрочные инвестиции в стохастической факторной модели, где инвесторы максимизируют ожидаемую степенную полезность с учётом устойчивости к риску. Устойчивость подразумевает учёт неблагоприятной альтернативной модели, а не оптимизацию…
Исследование рассматривает распределение стратегий следования за трендом между несколькими активами, доходности которых могут быть коррелированы. При допущениях о гауссовском рынке и линейных стратегиях авторы выводят формулы для среднего и дисперсии…
DeepUnifiedMom — модель формирования портфеля, объединяющая сигналы моментума временных рядов на нескольких временных горизонтах. Она использует многозадачное обучение и многозатворную архитектуру смеси экспертов для построения единых портфелей, стремясь…
В статье анализируется равновесное ценообразование положительного актива, возвращающегося к среднему, в непрерывном времени, когда инвесторы по-разному оценивают скорость возврата к среднему и долгосрочное среднее актива. Основной результат — условие…
В этой статье фиксированные портфели из акций и облигаций, а также из акций, облигаций и золота сравниваются с динамическими портфелями без коротких позиций, которые могут также включать наличные. Портфели используют общедоступные данные, ребалансируются…
В работе шероховатая волатильность финансовых активов связывается с микроскопической динамикой, которая объединяет цены нескольких активов. В отличие от многих предыдущих моделей, сосредоточенных на одном активе, авторы исследуют, как многомерные модели…
В документе описан метод разделения финансовых временных рядов на процессы с разными временными масштабами. Задача формулируется через обобщённые задачи на собственные значения; критерии на основе дисперсии и стационарности хвостов используются для выявления…
В статье изучается, могут ли стратегии на активах, отличных от акций, диверсифицировать алгоритмические инвестиционные стратегии, связанные с индексом S&P 500. Сравниваются сигналы на основе прогнозов LSTM, прогнозов ARIMA-GARCH, моментума и контртрендовых…
В документе представлен систематический подход к адаптации торговых стратегий и распределения активов при изменении рыночных условий. Предлагается применять авторегрессионные модели Маркова со сменой состояния для выявления и прогнозирования режимов,…
В работе предлагается RADAR — диффузионный подход с поиском похожих примеров для обучения представлений состояний рынка, используемых при оптимизации портфеля в рамках стохастического дисконтирующего фактора. Подход мотивирован тем, что рынки переходят между…
Tail-GAN — генератор сценариев на основе данных, предназначенный для моделирования реалистичной совместной динамики цен в многомерных портфелях из нескольких активов с акцентом на убытки в хвосте распределения. Для обучения генеративной состязательной сети с…
В работе изучается, может ли информация об импульсе на одном фьючерсном рынке помочь предсказать импульс на других. На основе производных от цен характеристик импульса строится сеть для 64 постоянно торгуемых контрактов на сырьевые товары, акции, облигации и…
В работе описаны систематические торговые стратегии на основе индикаторов кризиса, полученных из спектров ковариационных или корреляционных матриц. Один тип индикаторов сравнивает распределение собственных значений на каждую дату с эталонным распределением…
В документе выдвигается предположение, что случайность рыночных сделок влияет на стохастическое поведение цен и доходностей. Рассматриваются стоимость и объём сделок за интервал усреднения, трактуемые как случайные величины; волатильность цен и доходностей…