کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
90 دستاویزات
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا ڈیجیٹل اثاثوں کی ہائی فریکوئنسی قیمتوں میں جمپس کرپٹو مارکیٹوں کے منافع کی وضاحت میں مدد دیتے ہیں۔ یہ غیر معمولی مارکیٹ واقعات کے گرد جمع ہونے والے جمپس پر توجہ دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کا وقت اتار چڑھاؤ اور تجارتی حجم کے بار…
یہ کام ہائی فریکوئنسی مارکیٹ قیمتوں اور تجارتی سرگرمی کے لیے کثیر متغیری ہاکس پوائنٹ پروسیس ماڈل پیش کرتا ہے۔ باہمی تعامل کے چار کرنلز سودوں کی آمد میں خود تقویتی، قیمت کی تبدیلیوں میں اوسط کی طرف واپسی، آنے والے سودوں کا قیمت کی حرکت پر اثر، اور قیمت کی…
دستاویز انتہائی بلند فریکوئنسی پر اثاثوں کی قیمتوں کے ابہام پر بات کرتی ہے، جہاں آخری سودا، بہترین بولی اور درمیانی قیمت مختلف ہو سکتے ہیں۔ عملی طور پر یہ اہم ہے کیونکہ تجارتی حکمتِ عملیوں کو قیمت کے ایک مستقل حوالہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ کے شرکا کے لیے…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ CME کے مارکیٹ ڈیٹا پیکٹس اور میچنگ انجن کے لین دین کس طرح پہنچتے ہیں، اور ان پیمائشوں سے ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ وصول کنندگان کے ڈیزائن کے لیے رہنمائی اخذ کرتا ہے۔ شواہد ایک سال سے زیادہ عرصے کے مشاہدات سے آتے ہیں، جن میں نیسڈیک-100 ای…
دستاویز NFT مارکیٹس کو اصولی طور پر شفاف قرار دیتی ہے، مگر ساتھ ہی بتاتی ہے کہ تکنیکی علم، پروٹوکول کے طریقۂ کار اور مارکیٹ کی خامیوں سے فائدہ اٹھانے والے ماہر ٹریڈرز کے لیے یہ مارکیٹس خطرے سے خالی نہیں۔ اس میں موقع پرستانہ ٹریڈنگ کو خودکار، تیز رفتار سرگرمی…
یہ تحقیقی فریم ورک ایک مقررہ لمٹ آرڈر بک سمیولیٹر کو کثیر متغیر، نشان زدہ ہاکس عمل سے پیدا ہونے والی احتمالی آرڈر آمد کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خطی اور غیر خطی ہاکس ماڈل کلسٹر شدہ آرڈر فلو کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں، اور دونوں ماڈل اقسام کے لیے…
یہ دستاویز ہائی فریکوئنسی اسٹاک ٹریڈنگ کا ایک مجوزہ الگورتھم بیان کرتی ہے جو خرید و فروخت کے سگنل بنانے کے لیے نیورل نیٹ ورک کی پیش گوئیاں استعمال کرتا ہے۔ اس میں تین طریقوں کا موازنہ ہے: کراس اینٹروپی لاس اور quasi-Newton طریقے سے بہتر کی گئی لاجسٹک…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ ایکسچینج، عوامی لمٹ آرڈر بک اور مسلسل ڈبل آکشن میچنگ والی نقلی مارکیٹوں میں ردِعمل کی رفتار اور ٹریڈنگ کی عجلت خودکار حکمتِ عملیوں کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ ردِعمل کی رفتار سے مراد وہ وقت ہے جو کسی حکمتِ عملی کو مارکیٹ کے واقعات پر…
یہ کام کارکردگی کے لحاظ سے حساس C++ ایپلی کیشنز میں تاخیر کم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیتا ہے، جس کا بنیادی تناظر اعلیٰ تعدد کی ٹریڈنگ ہے۔ یہ پروگرامنگ ریپوزٹری بیان کرتا ہے جس میں بینچ مارک شدہ مثالیں، بہتر بنایا گیا مارکیٹ نیوٹرل شماریاتی آربیٹریج پیئرز…
PulseReddit بڑے پیمانے پر Reddit گفتگو کو اعلیٰ تعدد کے کرپٹو کرنسی مارکیٹ اعدادوشمار کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا سماجی معلومات قلیل مدتی ٹریڈنگ میں مدد دے سکتی ہیں۔ مقالہ اس ڈیٹا کو شامل کرنے والے LLM-مبنی کثیر ایجنٹ نظاموں کی جانچ…
یہ مقالہ لانگ شارٹ ٹرم میموری ماڈل بیان کرتا ہے، جو پیچھے کی مدت کے ٹریڈ بہ ٹریڈ ڈیٹا سے مقررہ قلیل مدتی افق پر کرپٹو کرنسی کی قیمت کی سمت کی پیش گوئی کرتا ہے۔ اس کے طریقۂ کار میں فیچر ڈیزائن اور ہائپر پیرامیٹر کی تلاش شامل ہے، جبکہ تربیت تقریباً ایک سال کے…
یہ مطالعہ Coinbase Pro، Binance اور Uniswap V2 پر بٹ کوائن اور ایتھر کے اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ حجم کے بار بار آنے والے نمونوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں ہفتے کے دن، دن کے گھنٹے اور ہر گھنٹے کے اندر وقفوں کے لحاظ سے تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ مصنفین اتار چڑھاؤ اور حجم…
دستاویز ایک اعلیٰ تعدد مارکیٹ میکنگ فریم ورک پیش کرتی ہے جو ٹک سطح کے مارکیٹ ڈیٹا کو وقفے وقفے سے آنے والے پیش گوئی کے سگنلز کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ مارکیٹ میکنگ کے اقدامات طے کرتے وقت تیز رفتار آرڈر سطح کی معلومات اور کم تواتر والی پیش گوئیوں، دونوں کے استعمال…
یہ مقالہ ایک خودکار رجعتی ماڈل تیار کرتا ہے جو ٹوکنائزڈ لمٹ آرڈر بک پیغامات بناتا ہے، جنہیں ایک سمیولیٹر بک کی حالت اپ ڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی ساخت طویل پیغامی اور حالتی سلسلوں پر عمل کرنے کے لیے سادہ ساختہ اسٹیٹ اسپیس تہیں استعمال کرتی ہے۔…
مقالہ زیادہ رفتار والے آرڈر فلو کو انٹرا ڈے قیمتوں میں تبدیلی کا ذریعہ قرار دیتا اور مصنوعی آرڈر سلسلے بنانے کے لیے سیکوئنس جنریٹو ایڈورسریئل نیٹ ورکس استعمال کرتا ہے۔ یہ سلسلے قیمتوں کے راستوں کی سیمولیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پھر پیدا شدہ رویے کا حقیقی…
مقالہ ایک فیوچرز پیئر ٹریڈنگ اسٹریٹیجی تجویز کرتا ہے جو ٹائم سیریز کی خصوصیات کے طور پر پاتھ سگنیچرز استعمال کرتی ہے۔ یہ سگنیچر کو دو اشاروں میں تقسیم کرتا ہے: پاتھ کے باہمی تعامل کا ناپ دینے والا منقسم سگنیچر پیمانہ، اور سمت کا ناپ دینے والا اضافوں کے باہمی…
یہ مطالعہ بٹ کوائن اور ایتھر میں COVID کے بعد کے عرصے میں ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی خصوصیات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں منافع، فی اکائی وقت اوسط تجارتوں کی تعداد، اور تجارت شدہ حجم کا تجزیہ ملٹی فریکٹل ڈی ٹرینڈڈ کراس کوریلیشن تجزیے کے ذریعے کیا گیا ہے؛ یہ طریقہ…
یہ مقالہ ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ میں شماریاتی آربیٹریج کے لیے تقویتی لرننگ کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں ایک ایجنٹ کو اپنے ٹریڈنگ ماحول سے تعامل کے ذریعے سیکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، اور مختصر مدت کے منڈی مواقع کے مطابق فیصلے ڈھالنے کے لیے ڈیپ کیو لرننگ پر توجہ دی…
یہ دستاویز جانچتی ہے کہ آرڈرز کی مدت، ترمیموں کی تعداد اور ترمیم کے وقت کے لحاظ سے چھانٹی کے بعد آرڈر بک کا عدم توازن (OBI) قریبی مدت کے منافع کی بہتر عکاسی کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تمام آرڈرز کے بہاؤ سے حاصل سگنلز کا موازنہ مکمل شدہ ٹریڈز سے منسلک اصل آرڈرز سے…
یہ مطالعہ US ایکویٹی کے کوٹس اور ٹریڈز کے ہائی فریکوئنسی ڈیٹا بیس پر ڈیپ لرننگ استعمال کرتا ہے تاکہ آرڈر بک کی طلب و رسد اور بعد کی قیمتوں کی تبدیلیوں کا تعلق ماڈل کیا جا سکے۔ یہ قیمتوں اور آرڈر فلو کی تاریخ سے قیمت کی حرکت کی سمت کی پیش گوئی آزماتا ہے اور…
یہ دستاویز ایک مائع مارکیٹ میں بِڈ اور آسک قطاروں کا ماڈل بناتی ہے جہاں آرڈرز اعلیٰ تعدد سے آتے ہیں۔ یہ ان کی مشترکہ حرکیات کے لیے فنکشنل مرکزی حد کا قضیہ اخذ کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ آرڈرز کی آمد کی تعدد بڑھنے پر بک کو مثبت آرتھینٹ میں مارکوفیئن جمپ ڈفیوژن…
یہ مقالہ ہر تجارت میں قیمت کی تبدیلیوں کو اس عمل سے الگ کر کے اعلیٰ تعدد کے ایکویٹی منافع کا ماڈل بناتا ہے جو طے کرتا ہے کہ تجارتیں کب آتی ہیں۔ انتہائی مائع، قریب ترین ماہ کے E-mini S&P 500 فیوچر معاہدے کے لیے رپورٹ کیا گیا ہے کہ مقررہ خبروں کو ملحوظ رکھنے…
یہ دستاویز بے قاعدہ مشاہداتی اوقات اور قیمتوں کی مجرد تبدیلیوں کے لیے بنایا گیا ایک اعلیٰ تعدد کا قیمت ماڈل پیش کرتی ہے۔ اس میں اسکور سے چلنے والے اتار چڑھاؤ کے فریم ورک کے اندر صفر پر اضافی کمیت والی اسکیلَم تقسیم استعمال ہوتی ہے، جس میں مارکیٹ مائیکرو…
یہ مقالہ شماریاتی آربیٹریج، بشمول پیئرز ٹریڈنگ، میں استعمال ہونے والے اوسط کی طرف لوٹتے اسپریڈز کی ماڈلنگ کے لیے حالت-فضا کا طریقہ تیار کرتا ہے۔ یہ مشاہدہ شدہ اسپریڈز کو مخفی حالتوں کی شور آلود پیمائش سمجھتا ہے اور عارضی منڈی کی ناکارکردگی کی نشاندہی کے لیے…