کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
1,238 دستاویزات
یہ مقالہ ایسی مارکیٹ کے لیے مدت ساخت کا ماڈل پیش کرتا ہے جہاں SOFR مرکزی US ڈالر کے خطرے سے پاک معیار ہے اور رات بھر کی شرحیں اہم قابلِ مشاہدہ اِن پٹ ہیں۔ یہ ایسے تجرباتی پہلوؤں پر زور دیتا ہے جنہیں طویل مدت کی شرحوں کے ماڈل نظرانداز کر سکتے ہیں، جن میں SOFR…
مطالعہ یہ جانچتا ہے کہ آیا ریگولیٹڈ بٹ کوائن فیوچرز کے آغاز نے بٹ کوائن کے اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ کے حجم کو متاثر کیا۔ اس میں دسمبر 2017 میں CBOE اور CME کے شروع کردہ معاہدوں پر توجہ دی گئی ہے اور C-ARIMA نامی علّی ٹائم سیریز طریقہ اپنایا گیا ہے۔ دستاویز کے…
یہ مقالہ کرپٹو کرنسی منڈیوں کی ترقی کو حیاتیاتی ارتقا اور ماحولیاتی نظام کی حرکیات سے لیے گئے تصورات کے ذریعے دیکھتا ہے۔ یہ ارتقائی مالیات کے تصورات استعمال کرتا اور معروف منڈی حقائق سے مطابقت رکھنے والے سادہ ماڈل بناتا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کرپٹو مالیات…
یہ مقالہ جانچتا ہے کہ آیا REIT کے عوائد اور خطرے کے پیمانوں میں طویل مدتی یادداشت، یعنی وقت کے ساتھ انحصار کی پائیداری، پائی جاتی ہے۔ یہ متعدد آزمائشوں کے ذریعے روزانہ REIT ڈیٹا کا مطالعہ کرتا ہے، اتار چڑھاؤ کے متبادل پیمانوں کے طور پر مطلق اور مربع عوائد پر…
یہ مقالہ VIX فیوچرز میں بہترین ٹریڈنگ کا مسئلہ ایک اوسط کی طرف لوٹنے والے VIX ماڈل کے ذریعے وضع کرتا ہے۔ اس ماڈل کی حرکیات ایک ایسے نظام پر منحصر ہیں جس میں حالت محدود تعداد میں متعین حالتوں کے درمیان بدلتی رہتی ہے۔ یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ سرمایہ کار کو منڈی…
یہ دستاویز منڈی کے حالات بدلنے پر ٹریڈنگ حکمتِ عملیوں اور اثاثہ جاتی تخصیص کو ڈھالنے کا ایک منظم طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ ویکوف کے جمع ہونے، تقسیم، بڑھنے اور گھٹنے سے ڈھیلے طور پر وابستہ نظام شناخت اور پیش گوئی کرنے کے لیے حالت بدلنے والے مارکوف خود رگرسیو…
یہ تحقیق غیر سیال منڈی میں بڑی پوزیشن کی مجرد وقتی لیکویڈیشن ماڈل کرتی ہے، جہاں آنے والے آرڈرز کی شدت اتفاقی اور خود اثر انداز ہوتی ہے۔ قیمت کے اثر کو بدلتے ہوئے آرڈر فلو کے عمل کا خطی تابع بنایا گیا ہے۔ لیکویڈیشن کے مسئلے کو ٹکڑوں میں قطعی حالت کے عمل کے…
یہ دستاویز کرپٹو کرنسی منڈیوں کے مقداری نمونوں کا موازنہ قائم شدہ مالیاتی منڈیوں کے معروف تجرباتی حقائق سے کرتی ہے۔ یہ منافع کی تقسیم، اتار چڑھاؤ کے جھرمٹ، زمانی ملٹی فریکٹل باہمی تعلق، منڈیوں کے درمیان باہمی تعلق، اور ٹریڈنگ حجم و قیمت کی تبدیلیوں کے تعلق…
یہ مقالہ BitMEX کے اِنورس دائمی سویپ معاہدوں اور ان سے منسلک فنڈنگ ریٹس کے تعلق کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں فنڈنگ ریٹس کو غیر یکساں تغیر والا بتایا گیا ہے اور فنڈنگ ریٹس اور بٹ کوائن اِنورس دائمی سویپ معاہدوں کے سمتی تعلقات جانچنے کے لیے گرینجر علّیت کا تجزیہ…
یہ دستاویز جانچتی ہے کہ آرڈرز کی مدت، ترمیموں کی تعداد اور ترمیم کے وقت کے لحاظ سے چھانٹی کے بعد آرڈر بک کا عدم توازن (OBI) قریبی مدت کے منافع کی بہتر عکاسی کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تمام آرڈرز کے بہاؤ سے حاصل سگنلز کا موازنہ مکمل شدہ ٹریڈز سے منسلک اصل آرڈرز سے…
یہ دستاویز ٹریڈنگ حجم اور اتار چڑھاؤ کے باہمی تعلق کا مطالعہ کرتی ہے، خصوصاً ان ادوار میں جب دونوں بلند ہوں۔ اس میں مشروط تقسیم کا تجزیہ بیان ہے: حجم کی مختلف سطحوں پر اتار چڑھاؤ کی تقسیم دیکھی جاتی ہے، اسے پاور لا اور ایکسپونینشل کٹ آف سے ماڈل کیا جاتا ہے،…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ جب خطرے والے اثاثے کی منافع کی حرکیات میں تبدیلی کی جائے تو ٹریڈنگ اسٹریٹیجی سے وابستہ بالواسطہ افادیت کا عمل کیسے بدلتا ہے۔ اسٹریٹیجی کا بہترین ہونا ضروری نہیں، اس لیے تجزیہ غیر بہترین ٹریڈنگ فیصلوں سے پیدا ہونے والے افادیت کے عمل پر…
یہ دستاویز پیئر ٹریڈنگ کے لیے اثاثوں کے درمیان وقت کے ساتھ بدلتے تعلقات شناخت کرنے کا ڈیپ لرننگ فریم ورک بیان کرتی ہے۔ ملٹی موڈل ٹمپورل ریلیشن گراف لرننگ زمانی سلسلے کے مشاہدات کو مجرد خصوصیات کے ساتھ ایک زمانی گراف میں یکجا کرتی ہے۔ پھر یادداشت پر مبنی…
یہ دستاویز وقت کے ساتھ بدلنے والے باہمی تعلق کے میٹرکس کا تخمینہ لگانے کا بیزی طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ انحصار کو کم رینک والے فیکٹر ماڈل سے ظاہر کرتی ہے، مقامی طور پر موافق باقاعدہ کاری کے لیے متحرک سکڑاؤ کے پیشگی مفروضوں کے ساتھ مخفی حالتیں استعمال کرتی ہے،…
یہ دستاویز بٹ کوائن مائننگ کی معیشت کا پیشگی تخمینہ لگانے کے لیے ایک شماریاتی فریم ورک پیش کرتی ہے۔ اس میں ہر ہیش کو برنولی آزمائش سمجھا گیا ہے، جس کی کامیابی کا امکان بٹ کوائن بلاک کی مشکل سے طے ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر ہیش ریٹ کی فی اکائی متوقع آمدنی اخذ…
دستاویز اسٹاک کی حرکت کی پیش گوئی کا ایسا طریقہ بیان کرتی ہے جو فہرست شدہ کمپنیوں میں مومینٹم کے پھیلاؤ کو سمیٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک مارکیٹ نالج گراف بناتا ہے جس میں دو طرح کے عناصر—کمپنیاں اور ان کے ایگزیکٹوز—ہیں، اور ان کے واضح تعلقات کو باہمی…
یہ کام ٹک سطح پر اثاثوں کی قیمتوں کی تبدیلیوں کا ماڈل نشان زد پوائنٹ پروسیسز کے ذریعے بناتا ہے، جن میں ہاکس کی خود تحریکی اور باہمی تحریکی شدتیں شامل ہیں۔ الگ شمار کنندہ عمل مثبت اور منفی قیمت کے جھٹکوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک اثاثے یا دو اثاثوں میں اوپر…
یہ طریقہ مالیاتی ٹائم سیریز میں بے قاعدگیاں شناخت کرتا ہے جس میں مارکیٹ کے کئی خطراتی عوامل شامل ہیں؛ آلودہ مشاہدات خطرے کے ماڈلز اور ان سے حاصل پیمانوں کو بگاڑ سکتے ہیں۔ پہلے یہ ٹائم سیریز کو سکیڑنے اور دوبارہ تشکیل دینے کے لیے پرنسپل کمپوننٹ اینالیسس لاگو…
یہ کام RADAR پیش کرتا ہے، جو اسٹاکاسٹک ڈسکاؤنٹ فیکٹر فریم ورک کے تحت پورٹ فولیو آپٹیمائزیشن میں استعمال ہونے والی مارکیٹ کی حالتوں کی نمائندگی سیکھنے کا بازیافت سے تقویت یافتہ ڈفیوژن فریم ورک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منڈیاں مختلف نظاموں کے درمیان بدلتی ہیں،…
یہ مطالعہ بٹ کوائن لمٹ آرڈر بک ڈیٹا میں غیر معمولی مشاہدات شناخت کرنے کے لیے تیرہ شماریاتی اور مشین لرننگ ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ ماڈلز کو حقیقی وقت میں بے قاعدگی شناخت کرنے کے مشترکہ فریم ورک میں جانچتا ہے، جسے ممکنہ طور پر ہیرا پھیری والی ٹریڈنگ کے…
ٹیل-GAN ڈیٹا پر مبنی منظرنامہ ساز ہے، جسے کثیر جہتی کثیر اثاثہ پورٹ فولیوز کے لیے قیمتوں کی حقیقت پسندانہ مشترکہ حرکیات کی نقل بنانے کے واسطے تیار کیا گیا ہے؛ اس میں تقسیم کے انتہائی سرے کے نقصانات پر زور ہے۔ یہ ویلیو ایٹ رسک اور ایکسپیکٹڈ شارٹ فال کی مشترکہ…
یہ مقالہ اسپاٹ ریگریشنز کے تخمینے اور استنباط کے طریقے تیار کرتا ہے، خاص طور پر بیٹا پر توجہ کے ساتھ جو منظم خطرے کا پیمانہ ہے۔ صرف اوپن سے کلوز تک کے منافع پر انحصار کرنے کے بجائے، طریقہ ہائی فریکوئنسی کینڈل اسٹک ڈیٹا استعمال کرتا ہے، جس میں ہر وقفے کی بلند…
دستاویز کا مؤقف ہے کہ US اسٹاک کے منافع تقریباً 30 سال کے افق میں چکری اوسط کی طرف واپسی دکھاتے ہیں، جس کی نصف مدت تقریباً 15 سال ہے۔ اس بیان کے مطابق، اوسط سے زیادہ منافع کے ادوار کے بعد عموماً اوسط سے کم منافع کے ادوار آتے ہیں، جو کئی ادوار کے منافع کی پیش…
مقالہ رگڑ سے پاک منڈیوں میں ڈیریویٹوز کی قیمت طے کرنے اور ہیج کرنے کا ایک عمومی طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ طریقہ اس صورت میں بھی لاگو ہونے کے لیے بنایا گیا ہے جب مساوی مقامی مارٹنگیل پیمانہ موجود نہ ہو، ایسی شرط جو معیاری قیمت گذاری کے طریقوں کو محدود کر سکتی ہے۔…