کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
40 دستاویزات
یہ نوٹ بک مارکیٹ میکنگ کا ایک فرضی کام بناتی ہے جس میں proximal policy optimization ایجنٹ کوٹ کا جھکاؤ اور اسپریڈ کی چوڑائی منتخب کرتا ہے۔ ماحول میں ایک GARCH اتار چڑھاؤ کا عمل استعمال ہوتا ہے جسے کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے فی گھنٹہ ریٹرنز کے مطابق ڈھالا گیا…
یہ باب تقویتی سیکھنے کو مسلسل کنٹرول کے ایک ذریعے کے طور پر پیش کرتا ہے اور اسے زیرِ نگرانی پیش گوئی سے الگ کرتا ہے۔ اس کی توجہ ایسے کاموں پر ہے جہاں اقدامات بعد کے نتائج کو متاثر کرتے ہیں اور انعام نسبتاً واضح ہوتے ہیں: ٹریڈ ایگزیکیوشن، مارکیٹ میکنگ، اور…
یہ نوٹ بک ایک فرضی مارکیٹ میکنگ کا کام بناتی ہے جس میں ایک PPO ایجنٹ کوٹ کا جھکاؤ اور اسپریڈ کی چوڑائی چنتا ہے۔ درمیانی قیمت سے کوٹس جتنا دور ہوں، فل ہونے کا امکان اتنا گھٹتا ہے، جبکہ آرڈر کا عدم توازن فل اور اس کے بعد قیمت کی حرکات دونوں پر اثر انداز ہوتا…
یہ مقالہ ایک پرخطر اثاثے کے لیے بولی اور طلب کی قیمتیں دینے والے ڈیلروں کے درمیان مقابلے کا ماڈل بناتا ہے۔ ڈیلر انوینٹری کا خطرہ سنبھالتے ہوئے منافع کمانے کے لیے کلائنٹس کے آرڈر فلو کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ کوٹ کی قیمتوں میں تبدیلی کے ذریعے مخالف سمت کا آرڈر فلو…
مقالہ جانچتا ہے کہ آرڈر پورا ہونے کے امکان اور منفی انتخاب سے قلیل مدتی مارکیٹ میکنگ اسٹریٹیجیز کی نقلی کیسے متاثر ہوتی ہے۔ اس میں مائع CME فیوچرز پر ایک اتفاقی بہترین کنٹرول اسٹریٹیجی کا مطالعہ ہے، جس میں ایکویٹی انڈیکس، خام تیل اور ٹریژری معاہدے شامل ہیں۔…
اس مطالعے میں ایجنٹ پر مبنی مسلسل ڈبل نیلامی کے ذریعے جانچا گیا ہے کہ آیا چارٹسٹ ہجوم لیکویڈیٹی کا دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں ہجوم کرنے والے ایجنٹوں کے تناسب اور شدت کے لحاظ سے فیز ڈایاگرام بنایا گیا، پھر دیکھا گیا کہ ماڈل کے قواعد، مومینٹم کی مدتوں اور بے…
یہ دستاویز اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ عارضی لین دین کی لاگت ایک باخبر ٹریڈر، جو اثاثے کی مستقبل کی قدر جانتا ہے، اور قیمتیں مقرر کرنے والے مارکیٹ میکر کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ اس میں ایک واحد نیلامی کا ماڈل اور مسلسل وقت کا ایک نمونہ دونوں زیرِ تجزیہ ہیں؛…
یہ مقالہ ایسی پرپیچوئل فیوچرز مارکیٹس میں مارکیٹ میکنگ کے لیے نظریاتی کنٹرول فریم ورک پیش کرتا ہے جہاں میکر فیس صفر ہے۔ مارکیٹ میکر بولی اور طلب کے اسپریڈ منتخب کرتا اور دو ایکسچینجز پر ہیجنگ کے ذریعے انوینٹری سنبھالتا ہے۔ فریم ورک منافع و نقصان کو اسپریڈ…
یہ مقالہ اس پرپیچوئل معاہدوں تک بہترین مارکیٹ میکنگ کو وسعت دیتا ہے جہاں فنڈنگ کی شرحیں غیر یقینی طور پر بدلتی ہیں۔ چونکہ مارکیٹ میکر کی انوینٹری قیمت کے خطرے اور فنڈنگ کی نقد آمد و رفت دونوں کو متاثر کرتی ہے، مصنفین انوینٹری اور فنڈنگ کے مشترکہ کنٹرول کا…
یہ دستاویز Exeum پیش کرتی ہے، جو حقیقی دنیا کے اثاثوں سے منسلک ڈیجیٹل ٹوکن جاری کرنے کا ایک مجوزہ غیر مرکزی پلیٹ فارم ہے۔ اس کے منسلک ٹوکن ورچوئل اثاثوں سے پشت پناہی حاصل کرتے ہیں، جن کی ٹریڈنگ ایسے نظام میں ہوتی ہے جہاں صارفین بنیادی ٹوکن استعمال کرکے لانگ…
یہ مقالہ ایجنٹ پر مبنی کمپیوٹیشنل مارکیٹ کے ذریعے مطالعہ کرتا ہے کہ باخبر ٹریڈنگ کی شرح مارکیٹ میکرز کے منافع پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے ماڈل میں مختلف معلومات اور انوینٹری رسک سے گریز رکھنے والے مارکیٹ میکرز، بیرونی بنیادی قدریں، اندرونی طور پر متعین…
یہ دستاویز ایک دورانیے کے کائل ماڈل کو مسلسل زمانی صورت میں توسیع دیتی ہے، جہاں ایک مستقل خودکار مارکیٹ میکر آزاد براؤنین شور سے دھندلے کیے گئے مجموعی آرڈر فلو کا مشاہدہ کرتا ہے۔ خطی مارکوفین توازن میں یہ قیمت پر اثر کے مستقل عدد اور لیکویڈیٹی پول سے ٹریڈرز…
دستاویز اس سمجھوتے کا جائزہ لیتی ہے کہ میکر آرڈر کے عمل میں آنے کا امکان کتنا ہے اور اس کے بعد مالی واپسی کیا ہوتی ہے۔ شواہد بائنانس بٹ کوائن پرپیچوئل پر لائیو ٹریڈنگ تجربے سے آتے ہیں، جہاں تجزیہ آرڈر بک کے کام کرنے کے طریقے، قطار میں آرڈر کی تعداد اور جگہ،…
دستاویز ایک اعلیٰ تعدد مارکیٹ میکنگ فریم ورک پیش کرتی ہے جو ٹک سطح کے مارکیٹ ڈیٹا کو وقفے وقفے سے آنے والے پیش گوئی کے سگنلز کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ مارکیٹ میکنگ کے اقدامات طے کرتے وقت تیز رفتار آرڈر سطح کی معلومات اور کم تواتر والی پیش گوئیوں، دونوں کے استعمال…
یہ نظریاتی مطالعہ دیکھتا ہے کہ ڈیلرز کلائنٹ کے آرڈر فلو کو سنبھالنے کے لیے مقابلے میں قیمتیں کیسے پیش کرتے ہیں۔ کلائنٹ نجی معلومات، مخصوص خطرہ کم کرنے کی خواہش یا دونوں کی بنیاد پر ٹریڈ کر سکتا ہے۔ ڈیلرز کلائنٹ کا محرک براہِ راست نہیں دیکھ سکتے؛ انہیں صرف اس…
یہ دستاویز قیمت کے خطی اثر والے ماڈل میں بہترین عمل درآمد کا مطالعہ کرتی ہے، جس میں دوسرے لیکویڈیٹی لینے والوں کے آرڈرز شامل ہیں۔ ان بیرونی آرڈرز کو یا تو پواسوں آمد کے طور پر یا ہاکس عمل کے طور پر ماڈل کیا گیا ہے، جس سے آرڈر فلو خود تحریک دینے والا بنتا ہے۔…
یہ دستاویز تجزیہ کرتی ہے کہ آرڈر فلو کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک خودکار مارکیٹ میکر حکمتِ عملی سے لیکویڈیٹی فراہم کرنے والوں کو کیسے انعام دے سکتا ہے۔ اس میں مارکیٹ کو ایک رہنما کے طور پر ماڈل کیا گیا ہے جو معاہدہ چنتا ہے، اور ایک نمائندہ فراہم کنندہ کو…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ سرمایہ دوبارہ ترتیب دینے والے لیکویڈیٹی فراہم کنندگان اور اسے اپنی جگہ رہنے دینے والوں کے منافع میں کیا فرق ہے۔ یہ غیر فعال کارکردگی کا تخمینہ لگانے کے دو طریقے پیش کرتا ہے: ایک مختصر لیکویڈیٹی پوزیشنوں کی شناخت کر کے ان کے حصے کو سواپ…
یہ مقالہ غیر مرکزی مالیات کے ان طریقوں کو رسمی شکل دیتا ہے جو پرپیچوئل فیوچرز ٹریڈنگ کے لیے قرض دینے کے پول فراہم کرتے ہیں۔ یہ ان طریقوں کو Perpetual Demand Lending Pools (PDLPs) کہتا ہے، اور ایک عمومی ہدفی وزن کا طریقہ بیان کرتا ہے جو GMX اور Jupiter کے…
یہ دستاویز جائزہ لیتی ہے کہ ٹریڈنگ ٹیکنالوجی اور شرکا کے ارتقا کے ساتھ مارکیٹ ڈیزائن کیسے بدلا۔ یہ فلور پر مبنی ٹریڈنگ سے الیکٹرانک آرڈر بکس اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ تک جاتی ہے، پھر بیچ نیلامیوں، ڈارک پولز، بلاک چین پر مبنی خودکار مارکیٹ میکرز، بلاک بلڈرز…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ خودکار مارکیٹ میکر کی فیسیں غیر فعال لیکویڈیٹی فراہم کنندگان کے منافع کو کیسے متاثر کرتی ہیں، جب AMM کسی مرکزی ایکسچینج سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے ریڈیوسڈ فارم ماڈل میں ٹریڈرز آرڈرز بہتر قیمت کی طرف بھیجتے ہیں جبکہ آربیٹریج کرنے والے…
یہ مقالہ ایک مصنوعی اسٹاک مارکیٹ بیان کرتا ہے جس میں بڑے لسانی ماڈلز مختلف اسٹریٹیجیز، معلومات اور وسائل رکھنے والے مقابل ایجنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں مسلسل آرڈر بک، مارکیٹ اور لمٹ آرڈرز، جزوی تکمیل، منافعِ حصص اور توازن پر کلیئرنگ شامل ہیں۔…
یہ کام مستقل حاصلِ ضرب والی مارکیٹس میں عمل درآمد اور شماریاتی آربیٹریج کا مطالعہ کرتا ہے؛ یہ غیر مرکزیت یافتہ ایکسچینجز میں استعمال ہونے والے خودکار مارکیٹ میکر کا ایک عام ڈیزائن ہے۔ ان مارکیٹس میں ٹریڈنگ فنکشن شرحِ تبادلہ طے کرتا ہے۔ تجزیہ شرحِ تبادلہ کے…
یہ دستاویز انفرادی مارکیٹ شرکا کے رویے سے بنے غیر خطی آرڈر بک ماڈل کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ اس کے فریم ورک میں مارکوفیئن اور ہاکس پر مبنی دونوں ماڈل شامل ہیں، جو ایجنٹ کی سطح کے آرڈر فلو کو مجموعی مارکیٹ کے رویے سے جوڑتے ہیں۔ بیان کردہ معمولی مفروضوں کے تحت…