Thư viện kiến thức

EverMine là khuôn khổ để kiểm tra liệu các tác nhân nghiên cứu có cải thiện khi tích lũy kỹ năng, công cụ và quy tắc có thể tái sử dụng trong quá trình khám phá alpha dài hạn hay không. Khuôn khổ biểu diễn trạng thái nghiên cứu bằng lịch sử nghiên cứu, danh…

Nghiên cứu đề xuất một công cụ quản lý danh mục bằng học tăng cường cho bối cảnh rủi ro cao. Công cụ kết hợp giao dịch hai chiều với cho vay và vay, sử dụng phần thưởng lãi lỗ, đồng thời hướng đến cải thiện quản lý rủi ro giảm giá và hiệu quả sử dụng vốn.…

Bài nghiên cứu đề xuất một phương pháp đầu tư có hệ thống nhằm tích lũy tài sản trong dài hạn thông qua chuỗi quyết định mua ETF ngắn hạn. Phương pháp kết hợp thuật toán tiến hóa với mô hình học sâu để cải thiện thời điểm đóng góp vốn so với đầu tư định kỳ…

StockGPT xem lợi suất cổ phiếu hằng ngày là chuỗi token số và huấn luyện mô hình tự hồi quy để dự báo lợi suất tương lai. Cơ chế attention được thiết kế để học trực tiếp các mẫu hình theo thời gian từ lịch sử lợi suất, không cần xác định thủ công các tín…

Tài liệu mô tả phương pháp thực nghiệm dự báo giá quyền chọn bằng cách giải phương trình Black–Scholes tiến theo thời gian. Vì bài toán đặt không chỉnh, phương pháp sử dụng điều chuẩn; nghiên cứu xây dựng các định lý về tính duy nhất, ổn định và hội tụ.…

Tài liệu trình bày các chiến lược động lượng không-thời gian, kết hợp lịch sử động lượng của chính tài sản với động lượng tương đối so với các tài sản khác. Cách tiếp cận dùng mạng nơ-ron để học tín hiệu giao dịch trên toàn danh mục, xem động lượng chuỗi…

Nghiên cứu mô hình hóa hợp đồng của giao thức cho vay phi tập trung như quyền chọn: bên vay là người mua quyền chọn, bên cho vay là người bán, còn tỷ lệ khoản vay trên giá trị tài sản thế chấp góp phần xác định phí quyền chọn. Nghiên cứu dùng lý thuyết định…

Nghiên cứu kiểm tra liệu học tăng cường sâu có thể tìm lại các chiến lược giao dịch tối ưu trong những môi trường dễ mô tả nhưng khó về mặt toán học hay không. Các tác giả tập trung vào gradient chính sách xác định sâu, một phương pháp học chính sách chọn…

Tài liệu mô tả phương pháp dựa trên dữ liệu để tìm các chiến lược chênh lệch thống kê nhằm duy trì khả năng sinh lời khi mô hình thị trường chưa chắc chắn. Phương pháp dùng mạng nơ-ron sâu để xem xét đồng thời nhiều chứng khoán, không cần xác định trước các…

Tài liệu dùng mô phỏng quy mô lớn dựa trên tác nhân để xem xét phong cách giao dịch nào tồn tại trong thị trường nhiễu. Mô hình MAS-Utopia có 10,000 tác nhân thuộc năm kiểu hình và sử dụng dữ liệu tần suất cao trong năm năm. Bối cảnh mô phỏng giả định không…

Bài nghiên cứu xem xét cách thuế lãi vốn và lợi ích thuế từ các khoản lỗ đã thực hiện ảnh hưởng đến quyết định giao dịch cổ phiếu. Bài viết đề xuất sử dụng cơ sở tính thuế bình quân trong môi trường học tăng cường, cho phép tác nhân học các chiến lược có…

CTBench là bộ chuẩn đối chiếu để đánh giá chuỗi thời gian tiền mã hóa tổng hợp, dựa trên đặc điểm giao dịch liên tục, biến động cao và chế độ thay đổi nhanh của thị trường. Bộ chuẩn tập hợp dữ liệu từ 452 token và đánh giá tám mô hình tạo sinh tiêu biểu qua…

Bài nghiên cứu xem xét giao dịch tối ưu khi tín hiệu tuân theo quá trình Ornstein-Uhlenbeck hồi quy về trung bình, với các tham số thay đổi theo những chế độ ẩn. Nghiên cứu kết hợp mạng nơ-ron hồi quy với học tăng cường để suy ra thông tin về trung bình tiềm…

Nghiên cứu này mô hình hóa một sổ lệnh giới hạn chỉ gồm các nhà giao dịch tự chủ sử dụng học tăng cường. Dùng một công cụ khớp lệnh vi mô, nghiên cứu xem xét cách tương tác giữa các tác nhân định hình dòng lệnh tổng hợp và tác động thị trường. Mô hình xác…

Tài liệu mô tả CryptoTrade, một tác nhân giao dịch tiền mã hóa được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn. Phương pháp kết hợp thông tin trên chuỗi, được các tác giả mô tả là minh bạch và bất biến, với tín hiệu ngoài chuỗi như tin tức, vốn có thể cung cấp…

Nghiên cứu xem xét liệu chênh lệch giữa vị thế phòng hộ sâu và vị thế phòng hộ delta có thể cấu thành kinh doanh chênh lệch giá thống kê hay không. Nghiên cứu xem xét một nhận định trước đó được suy ra với giả định thị trường đầy đủ và đặt câu hỏi liệu kết…

DeepUnifiedMom là khuôn khổ xây dựng danh mục kết hợp tín hiệu động lượng chuỗi thời gian trên nhiều khung thời gian. Phương pháp dùng học đa nhiệm với kiến trúc hỗn hợp chuyên gia nhiều cổng để tạo danh mục hợp nhất, nhằm nắm bắt hành vi động lượng mà các…

Bài nghiên cứu khảo sát giao dịch tối ưu khi tín hiệu kinh doanh chênh lệch giá thống kê đến từ các nhân tố ẩn khiến giá vừa nhảy vừa khuếch tán. Lệnh của nhà giao dịch cũng có thể ảnh hưởng đến giá niêm yết và giá khớp lệnh, nên bài toán bao gồm cả trạng…

Nghiên cứu khảo sát các bất thường trong ngày ở sản phẩm giao dịch trên sàn của Bitcoin và Ethereum niêm yết trên Xetra và Nasdaq Stockholm, sử dụng dữ liệu nến một phút từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025. Chuẩn đối chiếu nhận diện lợi suất âm cực…

Tài liệu phác thảo một thuật toán giao dịch cổ phiếu tần suất cao được đề xuất, sử dụng dự báo của mạng nơ-ron để tạo tín hiệu mua và bán. Nghiên cứu so sánh ba phương pháp: hồi quy logistic tối ưu hóa bằng hàm mất mát entropy chéo và phương pháp…

Khung phương pháp xử lý tính vòng tròn trong việc tạo quyền chọn tổng hợp: độ biến động hàm ý thường được suy ra từ giá quyền chọn quan sát được, trong khi giá tổng hợp lại cần đầu vào là độ biến động hàm ý. Trước tiên, phương pháp tạo đường đi của cổ phiếu…

Nghiên cứu xem xét liệu văn bản từ tin tức và mạng xã hội có thể cải thiện dự báo giá Bitcoin và Ethereum khi kết hợp với dữ liệu tài chính và blockchain hay không. Nghiên cứu so sánh các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước và tinh chỉnh với phương pháp…

Tài liệu trình bày KBPT, một chính sách giao dịch cặp kết hợp bộ lọc Kalman, tín hiệu dải Bollinger và mạng nơ-ron dựa trên kiến trúc KalmanNet. Các phiên bản truyền thống mô hình hóa mối quan hệ giữa hai tài sản như một quá trình không gian trạng thái tuyến…

Tài liệu mô tả một phương pháp học máy đầu cuối, ánh xạ trực tiếp dữ liệu thị trường quyền chọn thành tín hiệu giao dịch. Khác với các cách tiếp cận xác định động lực thị trường hoặc dựa vào mô hình định giá quyền chọn, phương pháp này huấn luyện mô hình để…