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本文介绍用于分类次日货币收益的支持向量机,解释最大间隔决策边界、允许部分分类错误的软间隔,以及如何利用核技巧在更高维特征空间中表示非线性边界。随后介绍一个模型:使用货币价格和滞后收益特征,采用三次核,并通过网格搜索和三折交叉验证选择参数。…
外汇机器学习统计学回测
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本文介绍用于分类次日货币收益的支持向量机,解释最大间隔决策边界、允许部分分类错误的软间隔,以及如何利用核技巧在更高维特征空间中表示非线性边界。随后介绍一个模型:使用货币价格和滞后收益特征,采用三次核,并通过网格搜索和三折交叉验证选择参数。…