Quant Q&A
本文探讨如何解释两个系统在类似布莱克–斯科尔斯的框架下，对同一 AUD/JPY 期权估值产生的盯市差异。两个系统报告的隐含波动率、远期汇率、维加和 USD 德尔塔各不相同。问题在于，估值差距有多少来自波动率和远期汇率输入，剩余部分是否也能解释。 回答没有提供数值归因方法，而是指出几种可能造成剩余差异的因素：伽马和其他高阶敏感度、不同的利率假设，以及交叉货币期权 USD 德尔塔表示惯例不一致。回答建议使用 Garman–Kohlhagen…
外汇期权衍生品定价波动率
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