Quant Q&A
本文对比了估计股票波动率的前瞻性方法与回顾性方法。若预测期限与期权到期日一致，平值远期隐含波动率可作为基于市场的估计。由于隐含波动率可能高于之后实现的波动率，回答建议用历史数据估计这一溢价，或进行粗略调整。文中将VIX描述为衡量预期 S&P 500 波动率的隐含指标，而VIX期货反映市场对未来某一日期波动率的预期。…
股票波动率期权期货
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Quant Q&A
本文解释，当标的资产价格与随机利率正相关时，为何期货合约的定价可能高于可比远期合约。期货逐日盯市，因此利率较高时，多头往往获得收益，并可按较高利率投资这些收益。亏损则往往出现在利率较低时，履行追加保证金要求所需资金的融资成本也较低。这种现金流时点差异可能使期货更具吸引力，并使其价格高于其他方面相当的远期合约。…
期货衍生品定价固定收益波动率