Alphalens
此笔记本构造人工价格和因子数据，以展示 Alphalens 所需的输入结构，并为因子分析提供可控环境。它为六种资产创建具有不同确定性走势的每日价格，在选定日期赋予因子值并设置缺失观测，还将资产映射到不同组别。随后，它将价格扩展为日内观测，并将因子时间戳与开盘时间对齐。 因子数据经过清理后，与多个期限的前瞻收益率配对，随后使用 Alphalens…
因子投资回测股票
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