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买入宽跨式期权，是指在同一只股票上买入一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权。如果股价大幅上涨，看涨期权可能获利；如果股价下跌，看跌期权可能获利；买方的最大损失为已支付的权利金。文档提出围绕财报发布开仓，并介绍如何在一组股票中选择期权行权价、到期日和数量。文档还概述了监控标的价格，并在达到基于价格波动的盈利触发条件后平掉两条腿。…
期权波动率事件驱动仓位规模
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