BigQuant
这份研究摘要从成分股供应链的角度考察创业板 50 指数，指出仅看行业权重会忽略科技企业与供应商及客户之间的联系。摘要称，该指数集中于科技行业，医疗保健也占有显著地位，成分公司涉及许多概念领域，包括 5G 和电动汽车。报告还指出，科技是供应商和下游客户中占比最大的行业，并称该指数成分股在全球生产网络中发挥重要作用。 两个公司案例用于说明这一观点：电池制造商 CATL 和移动天线供应商 Sunway…
股票中国市场因子投资
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BigQuant
本文通过 StockRanker 介绍用于量化选股的监督式机器学习方法。该方法预测未来收益并对股票进行排名。文章概述了工作流程：定义并标记收益目标，将观测数据划分为训练集和测试集，构建特征，拟合模型，生成预测，并根据排名回测策略。文章强调，选择特征时需要金融知识，因为特征会显著影响模型和策略表现。…
股票机器学习统计学回测