Systematic trading blog (Rob Carver)
本文探讨利率环境是否有助于调整CTA在固定收益期货和交易规则之间的配置。文章提出元预测方法：依据市场状态变量对历史策略收益分组，再比较各组表现。示例采用标准化的US五年期收益率水平及其变动，并考察欧洲美元期货、几种美国国债期货，以及持有收益策略和动量规则，还包括结合不同品种或规则的投资组合。…
期货固定收益动量套息
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