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本文介绍货币套息交易：借入或做空央行利率相对较低的货币，持有利率相对较高的货币，目标是赚取利差。简单示例从 10–20 种货币中，做多利率最高的三种、做空利率最低的三种，将未使用现金投资于隔夜利率资产，并按月再平衡。…
外汇套息风险管理投资组合构建
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美元套息交易以一篮子发达市场货币的平均远期贴水相对于US三个月期国债利率的水平来选择货币头寸。如果US利率高于这篮子货币的平均远期贴水，策略做多美元、做空货币篮子；如果低于该水平，则反向持仓。货币篮子采用等权配置，投资组合每月再平衡。文中指出，平均三个月期货币利率可替代远期贴水。…
外汇套息风险管理回测