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离散度交易旨在捕捉指数期权与个股期权波动率风险溢价之间的差异。基本头寸是卖出指数期权，同时买入成分股期权。由于该交易受到相关性影响，当个股走势不再步调一致时通常受益；市场承压、相关性上升时则可能遭受大幅亏损。本文还将期权溢价差异与分析师对公司盈利的意见分歧联系起来。 本文介绍的标普 100 策略按月依据盈利预测分歧程度对股票排名，买入分歧最高股票的看跌期权，并卖出具有指定布莱克—舒尔斯 Delta…
期权股票波动率套利
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本文介绍一种市场择时信号，根据一系列股票和ETF期权价格估算合成借券总强度的变化。借券强度定义为无风险利率减去借券费，因此其变化被用作衡量卖空成本和市场情绪的间接指标。引用的研究报告称，借券总强度的日变化与次日SPY收益正相关，相关系数为0.137，t统计量为4.17。…
股票期权市场情绪市场微观结构