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本文介绍一种按季度调仓、仅做多的 US 股票策略，设计参考了一只价值型 ETF。策略从 NYSE 股票开始，剔除金融公司、ADR 和 REIT，然后根据 90 日平均成交额筛选流动性。在符合条件的股票中，按 EV/EBIT 选出估值最低的十分之一，剔除 EBIT 为负的公司，再保留 Piotroski F 分数最高的一半。持仓采用等权配置，并按季度再平衡。…
股票因子投资投资组合构建美国市场
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