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本笔记介绍如何为八小时频率的加密货币永续合约面板构建前瞻价格收益标签。它将K线开盘时间戳移至完整K线数据实际可用的时点，然后在合约价格序列上计算未来收益，再与预测特征合并。断言会检查结算时间网格、代码与时间键的唯一性、完整的前瞻窗口和行数；同时根据可用历史数据核对未标记观测。诊断还会处理标签结果跨入留出期的情况，并量化重叠窗口造成的依赖关系。 笔记使用横截面秩相关和考虑依赖关系的标准误，评估简单的溢价指数拥挤信号与标签之间的关系。它区分价格收益目标与资金费现金流，并指出固定包含 19…
本笔记比较将带方向的收益预测转换为二元头寸的三种方法：固定的零阈值、每个品种自身评分的滚动百分位数，以及跨品种的横截面百分位数。笔记使用已登记的 ETF 和加密货币永续合约验证集预测，衡量信号启动和状态变化。滚动窗口和百分位数阈值控制响应速度与选择性；横截面排名则总是选取可用标的范围中的相对份额。…
本案例研究从一个冻结的加密货币永续期货策略池中选出一种配置。策略池涵盖多种收益和方向标签、投资组合规模设定方法及风险叠加规则。研究选择验证集夏普比率最高的配置，再通过区块自助法区间、概率夏普、最短记录长度，以及考虑候选数量和相关性的去膨胀夏普变体来考察不确定性。研究还将交易成本与资金费率分开，后者是与持仓相关的独立收益流。 报告中的验证集胜出者夏普比率为 1.57，其自助法区间不包含零；但考虑到从 2,807…
本笔记使用双重机器学习，估计永续期货溢价偏离是否与随后八小时收益相关，以及这种估计关系在高波动和低波动市场中是否不同。文中介绍了跨加密货币品种的面板设计，对观测到的处理前特征进行调整，采用带清除和隔离期的滚动交叉拟合，并在标准误中考虑共同时间冲击和序列相关性。按状态分别拟合模型，并加入处理与状态的交互项，以分析不同波动状态之间的差异。 本笔记还使用品种内的区块置换作为反证检验，区块的选择旨在保留处理变量的持续性。文中提醒，由于置换后的处理变量残差方差不同，应使用 t…
本笔记训练一个近端策略优化智能体，在指定期限内执行固定订单。它将学习得到的交易节奏策略与 TWAP 和 Almgren–Chriss 排程进行比较，衡量实施缺口并考察各策略的交易时点。评估对所有策略使用相同的模拟市场路径，因此可以逐个回合进行比较，并说明库存风险和偏离均匀交易节奏的程度如何影响学习策略。 笔记还详细说明了模拟市场的局限。波动率和市场机制行为根据小时级 BTC…
本笔记从一项审计中单独分析 LEAN 引擎的结果。该审计将保留的真实策略运行结果与匹配的 ML4T Backtest配置进行比较。笔记列出四类受支持的工作负载：ETF配置、加密货币永续合约资金费率、以 USD 报价的 FX 配置，以及 US 股票面板。冻结的 CME 期货数据包因缺少创建相应原生 LEAN 订阅所需的带日期合约链和展期映射而被排除。比较报告成交、估值、时间戳一致性、权益及终值差异，以及负向对照的检出情况。…
本笔记介绍如何为选定的加密货币永续合约资金费率策略生成留出期预测。它根据验证结果确定配置，沿用所选检查点，并使用截止于留出期开始之前的数据构建新的训练规范。标签缓冲区可防止训练结果延伸至该窗口，笔记还检查生成的训练标识是否不同于验证拟合的标识。…
本文研究在现有加密货币永续策略中加入的仓位级退出规则：固定止损、移动止损和基于时间的退出。文中说明这些控制措施只会平掉底层策略选定的仓位，并将其与未叠加控制的同一策略进行评估。指定搜索包含十四种控制措施，并应用于经过严格筛选的配置，以减少在相同验证数据上反复比较。…
本笔记在模拟加密货币交易环境中比较 DQN、PPO 与 A2C。它根据比特币永续期货小时收益校准 GARCH(1,1) 波动过程，再模拟保留波动聚集特征、但收益方向仍不可预测的路径。每个智能体获得相同的训练预算，并在相同的留出回合随机种子上接受评估。环境会延迟奖励，使某项操作获得下一步的收益；每当仓位改变时，环境都会收取成本。…
本笔记介绍如何在根据验证结果选定加密货币永续合约资金费率策略配置后，生成留出期预测。它确定符合条件且夏普最高的验证回测，沿用模型系列、标签、检查点和策略配置，然后建立新的训练规格，确保数据在留出期开始前结束。标签缓冲期会考虑未来收益期限，以避免训练结果延伸至评估期。登记系统会记录重新拟合及其预测；训练标识的变化则表明没有直接重复使用在验证集上拟合的模型。…
该模块定义了一个时点模拟环境，用于执行加密货币永续期货的大额卖单。观测值结合了剩余持仓和时间，以及市场波动率、溢价指数、相对成交量、时段和距资金费结算的时间。行动会在参考计划附近调整执行速度，同时受计划和参与率上限约束。该环境使用平方根加线性市场冲击估算执行偏差，并可针对持仓风险和计划偏离增加惩罚。…
本文档介绍一个流程，用于下载 Binance 官方 USD-M 永续合约资金费率记录、进行标准化，并缓存到列式文件中。流程会并行获取指定标的和日期范围的月度存档，将记录转换为 UTC 时间戳，统一结算字段，按标的和时间去重，并在保存前检查缺失值或无效值。加载器支持按需筛选标的和日期。…
本分析从冻结的加密货币永续期货候选池中选出一个配置，候选池涵盖四种预测标签和多个策略阶段。它选择验证期夏普比率最高的配置，并将标签、数据划分和执行细节纳入可比候选项的定义。随后，笔记区分所选收益序列本身的不确定性与搜索众多候选项造成的不确定性：区块自助法区间估计抽样变异，夏普比率去膨胀变体则校正候选池的选择效应。笔记还报告了达到传统统计显著性所需的期间数，并将资金费率收益与佣金和滑点区分开来。…
本笔记比较加密货币永续合约的梯度提升配置，所用特征围绕永续合约相对现货的溢价构建。它调整树的容量和损失函数，包括平方损失、绝对损失和 Huber 损失，并记录每次提升运行中多个时点的预测结果。候选配置按标签分别比较，收益目标和方向目标作为不同任务处理。基于排名的信息系数描述预测排序能力；配置则由后续验证回测使用夏普比率选出，而非由本次模型比较选出。 文档强调搜索规模会影响结果解读：网格包含 400…
本笔记为加密货币永续期货开发基于模型的特征：使用 GJR-GARCH 预测各资产的条件波动率，并用基于资金费率结算数据拟合的双状态高斯隐马尔可夫模型估计全市场处于压力状态的概率。与直接根据历史K线计算的算术特征不同，这些输出取决于估计参数；对于隐状态模型，还取决于推断是否仅使用决策时点可用的观测数据。本笔记区分过滤概率与纳入后续观测值的平滑估计。…
本案例研究提出了一套加密货币永续合约研究流程，将多空头寸在定期结算时相互支付的资金费率视为潜在收益来源。文中介绍了从标签构建和金融特征，到统计与机器学习模型、因果分析、回测、投资组合配置、风险及成本评估的数据和模型阶段。该方案采用永续合约交易对横截面、八小时观测频率和交易成本假设，并基于数量有限的时间折进行验证。…
本笔记评估 DeFi 总锁定价值序列能否作为交易以太币的另类数据。评估围绕四个问题展开：该序列是否与前向收益相关、数据是否可靠且可重建、使用是否合法，以及其价值是否足以抵偿集成和维护成本。信号分析针对多个收益期限测试若干TVL变换，对重叠观测带来的不确定性进行调整，统计比较次数，并考察相关关系是否随时间保持稳定。其他检查评估数据覆盖和异常变动；成本计算则估算覆盖研究开支所需的回报。…
本演示介绍一个连接至 Alpaca USD现货市场、持续运行的加密货币交易循环。它将永续期货案例研究的资产范围映射到该交易场所支持的现货交易对，并明确说明只有其中一部分可在该处交易。示例信号是收盘到收盘动量的滚动Z分数，用作永续期货与现货价差的代理信号。笔记说明，生产版本会改为根据永续期货和现货价格计算价差，并将资金费率窗口的时间戳统一转换为UTC，以便进行运行日志记录。…
这本笔记演示如何在市场状况迥异的时段监控 ETF 动量特征和加密货币永续期货特征的协变量漂移。它比较总体稳定性指数（衡量单个特征分布变化）、Wasserstein 距离和领域分类器；领域分类器检验能否从整体上区分参考样本与当前样本。一个生产监控示例将得分映射为警报级别，并汇总警报以生成重新训练建议。 领域分类器使用按时间区块划分的验证，避免相邻观测跨折泄漏并夸大表面上的可区分性。示例展示按特征和多变量检查可以揭示不同类型的变化；同时，PSI…
这本笔记将模型排名转化为简单的加密货币永续期货组合，以便后续实验衡量调整规模、成本或风险控制的影响。它采用进场规则，例如买入评分最高的合约、卖出评分最低的合约，并使用等权配置，避免仓位规模带来额外变动来源。决策依据预测时间戳，持仓期限与标签周期一致。…
本笔记使用 Optuna 调优 LightGBM 收益模型，同时考虑横截面信息系数（IC）和预测换手率。单目标搜索最大化 IC 以供比较；NSGA-II 多目标搜索则找出帕累托最优设置，展现信号排序质量与作为交易成本代理指标的换手率之间的权衡。帕累托前沿有助于交易研究人员根据自身的成本承受能力选择模型，而不是将某一个验证分数视为唯一目标。 笔记还测试由 ETF…
本分析比较将带符号模型收益预测转换为二元仓位的三种方法：固定零阈值、每个标的各自的滚动百分位数，以及标的间的横截面百分位数。它将这些规则应用于 ETF 和加密货币永续合约的已注册验证预测，并改变回看窗口长度和百分位数阈值。收益或交易成本尚未纳入考虑；分析重点在于各规则的启用频率，以及标的状态发生变化的频率。…
本笔记训练一个 PPO 智能体，在逐小时永续期货柱数据上安排母单卖出。它在价格和成交量历史数据中加入永续合约溢价及距下一次资金费结算的时间，同时对每小时决策时尚未知晓的信息进行滞后处理。训练期和评估期按日期分开，并对拆分进行检查。笔记在匹配的评估窗口中将学得的执行安排与固定和基于规则的安排进行比较，并使用配对差值和标准误描述比较结果。…
本笔记通过比特币永续合约市场数据中的仅做多 RSI 均值回归规则，介绍使用 VectorBT 进行向量化回测。它计算基于收盘价的 RSI，在前一日读数低于下限时入场，高于上限时离场。信号经过移位后，才能在下一个 UTC 日开盘时执行；模拟会在成交中计入费用和滑点。本笔记回顾交易记录、组合价值、回撤、参数敏感性，并在执行假设匹配的前提下与买入并持有基准进行比较。…