《交易机器学习》
本案例研究说明如何为横截面外汇策略构建远期收益标签。该策略对货币对排序，并根据相对排名买入或卖出。研究首先按照纽约收盘惯例将四小时现货柱映射到交易时段，然后衡量每个货币对的一期及更长周期收益。工作流程强调检查远期窗口是否完整、工具是否连续，并防止收益计算意外跨越不同工具。诊断分析也仅纳入在留出期开始前结束的结果。…
外汇现货市场动量均值回归
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《交易机器学习》
本笔记介绍一个日频 FX 货币对模型的部署周期，使用盈透证券作为实时数据源和执行场所。它在历史面板数据上训练岭回归模型，计算一组精简的日收益、动量、波动率和价格衍生特征，获取近期 K 线数据，对货币对股票池评分，并规划一个由预测收益最高的货币对组成的组合。它还会保存模型产物和运行记录，以供监控与审计。 操作步骤包括核验模拟账户、确认符合经纪商要求的外汇合约、检查可用货币对，并遵守 IDEALPRO…
外汇机器学习交易执行风险管理
《交易机器学习》
本笔记分析一项真实策略审计的留存结果，比较 LEAN 引擎与匹配的 ML4T 回测配置。它列出冻结输入所支持的资产类别工作负载，并报告成交、估值、估值时间戳、权益差异和期末价值方面的一致性证据。由于现有连续合约根价格缺少原生 LEAN 订阅所需的带日期合约链和展期映射，因此不纳入 CME 期货工作负载。…
回测交易执行股票期货