《交易机器学习》
该笔记本通过真实ETF数据和一个基于价格构建的动量示例，演示单因子评估。它计算横截面Spearman信息系数与远期收益之间的关系，比较不同期限，并解释每日横截面IC的平均值与将所有观测合并后计算的单一相关系数之间的区别。内容还涵盖ICIR、统计不确定性、分位数收益、最高组与最低组价差、单调性、换手率和信号衰减。覆盖率与陈旧度检查会确认因子是否存在并按预期更新。…
股票动量统计学回测
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