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本笔记比较Polymarket以加密货币结算的事件合约与受监管的Kalshi平台，将其作为另类数据来源。笔记说明，准入规则、结算资产、持仓限额和上市政策会影响哪些参与者左右价格，以及数据中会出现哪些问题。在构建特征之前，笔记检查已提供快照的规模和覆盖范围，并强调极短的历史数据可用于横截面观察，但无法支持可靠的时间序列分析。…

本笔记分析知识图谱中带时间戳的金融事件边，区分事件发生时间、公开时间和抽取流程创建该边的时间。它计算披露和抽取滞后，按公开披露截止时间构建快照，并追踪图谱增长和关系随时间的变化。事件图谱会筛选出明确标记为 8-K 的快照，避免无关的图谱运行悄然提供数据。…

本章评述介绍了一种以假设为驱动、在回测前定义交易策略的流程。它将有记录的数据假设和不可变配置，与探索性分析、事件研究及结构化策略说明书联系起来。建议使用的说明书记录可证伪假设、实施方案、可行性要求和验证计划，帮助将研究观察转化为可审查、可版本管理的规格。 材料涵盖的示例包括 ETF 动量、加密货币资金费率均值回归、日内市场微观结构和历史因子证据。内容强调时点一致性做法，例如滞后宏观数据、滚动统计、按时间连接远期收益，以及事件研究中的冷却规则。统计示例包括 Newey-West…

本事件研究使用贝叶斯结构时间序列模型，估计美联储公告对债券 ETF 的影响。模型在事件前窗口中学习目标资产与选定国际股票及大宗商品 ETF 收益之间的关系，再将事件后的实际收益与模型反事实进行比较。对每日对数收益影响求和可得累积异常对数收益，后验可信区间则表达估计不确定性。文中提出安慰剂日期和以控制资产作为目标的检查，用于诊断假阳性和溢出污染。…

本参考资料介绍了两个用于研究股票仓位和内部人士活动的公开 SEC 文件来源。季度 13F 报告提供机构持仓，可选择经过整理的管理人集合，也可使用涵盖完整申报期的批量数据。Form 4 文件记录所选股票代码对应的内部人士交易。指南介绍如何下载、加载并整理数据以供后续分析，包括股票层面的特征以及机构与股票之间的持仓关联。…

本笔记介绍如何从原始 SEC Form 4 XML 中提取内幕交易记录，用于量化股票研究。它使用 XML 解析器，将每笔交易的代码、日期、股数、价格和方向保留在对应的交易区块中，同时单独保留发行人和申报所有者信息。联合申报可能包含多个所有者，因此会将所有者收集为列表，而不是把每笔交易都归给找到的第一个姓名。…

本笔记运用贝叶斯结构时间序列事件研究方法，估算美联储公告对债券 ETF 的影响。笔记根据事件发生前目标资产日对数收益与国际及大宗商品 ETF 控制变量收益之间的关系构建反事实。文中报告事件后累计差值及其后验可信区间，并使用安慰剂日期和将控制变量设为目标资产的检查，探查模型是否会在预期无影响的情况下检出影响。 该设计设定了事件前的估计窗口和事件后的测量窗口，并分析选定的 FOMC 日期。控制变量旨在跟踪相关市场走势，同时尽量减少对 US…

本笔记介绍一种工作流程，将 SEC 年报和季报转换为结构化文本，以供后续情绪、主题和嵌入分析。它将所需章节映射到不同表格对应的项目编号，并指出管理层讨论在 10-K 和 10-Q 中使用不同的编号。提取方法会清理 HTML，同时保留段落边界；随后根据前后章节边界定位标题，而不是接受首次出现的位置，因为首次出现可能来自目录页或交叉引用。 工作流程会检查提取结果是否为空、短得不合常理或过长，并使用词汇重合度和段落的精确变化来比较相邻文件。章节以 accession…

本模块介绍供研究智能体使用的搜索接口，包含实时服务提供方和确定性模拟服务提供方。搜索可以限制结果数量并设置发布日期截止点，通过移除截止日当天及之后发布的结果支持时点研究。域名允许列表和屏蔽列表用于筛选来源；工具执行器则通过策略执行和记录操作日志来封装搜索调用，以供审计。…

本笔记介绍如何使用EdgarTools查看SEC文件并提取结构化公司数据。它解释如何通过稳定的CIK识别申报公司、按表格类型检索申报文件，以及将带有XBRL标签的年报转换为财务报表。内容还包括阅读内部人士Form 4交易和机构Form 13F持仓，以及按类型和日期搜索申报索引。 用于回测时，申报日期是可用的时点时间戳；会计期末可能比公开披露早数周或数月。笔记强调，各公司的报表标签各不相同，因此横截面处理流程应依赖XBRL标签。必须结合交易代码解读Form…

本笔记说明如何从10-K和10-Q申报文件中提取叙述章节，用于后续文本分析。笔记根据申报表类型映射项目编号，将申报文件HTML转换为文本，同时保留段落边界；它还会清理页面杂项，并识别章节的起止位置，即使目录和正文交叉引用中反复出现项目编号也能处理。笔记还强调保留申报编号和受理时间戳，以识别申报文件并确定信息的可用时间。…

本笔记本展示如何分析金融事件图谱，同时区分事件发生时间、公开时间和图谱处理流程提取事件的时间。它载入带时间戳的8-K关系，衡量披露和提取延迟，并以公开披露截止时间构建图谱快照。笔记本还比较累积快照以计算关系变动，并检查较晚的披露或提取是否出现在较早的视图中。…

本笔记介绍从SEC 8-K 文件提取结构化公司事件并将其载入 Neo4j 知识图谱的流程。语言模型分批处理文件，生成包含主体、关系、客体和时间戳的事件记录。工作流程使用明确的事件与关系模式，验证模型输出并规范实体格式；对不受支持的关系、日期或类别则保持未决，供人工审查。…

本文介绍如何衡量信号触发、财报发布或宏观数据公布等事件前后的收益。示例使用流动性较高的 ETF 动量突破策略。对于每个事件，先用事件发生前的估计窗口拟合市场模型，得出预期收益；用实际收益减去预期收益，得到异常收益。随后对各事件的异常收益取平均，并累积为平均异常收益和累计平均异常收益，同时计算标准误和显著性统计量。…

本笔记本比较 Polymarket 以加密货币结算的事件合约与 Kalshi 受监管的合约，重点关注访问规则和上市政策如何影响各平台呈现的价格与问题。研究检查了一个较小的 Polymarket 快照，核对其覆盖的市场与日期数量，找出一个比特币阈值阶梯，并检验阈值升高时价格是否下降。研究还构建概率特征，并比较两个平台上相互重叠的美联储事件市场。 笔记本提醒，该快照中每个市场的观测值很少，因此适合横截面和结构比较，而不适合时间序列分析。文中还解释，各平台的成交量字段衡量的内容不同：Kalshi 报告成交合约数量，而…

本工具介绍一套流程，用于收集公开的 SEC 10-Q、10-K 和 8-K 申报文件，并将其转换为供后续研究使用的统一表格数据集。它针对不同表格采用不同的文本提取方法：季度申报文件提取管理层讨论部分，年度申报文件优先提取供应商相关文本并在必要时回退到节选内容，当前报告则保留开头节选。记录包括标识符、申报日期和报告期日期、提取文本及文本长度，便于研究人员将公司披露与市场数据对齐。 实现流程会清理提取出的文本；必要时从解析后的申报文本回退到…

本文介绍一条将 SEC 8-K 文件转化为结构化企业事件的流程。语言模型负责提取事件关系，明确的模式检查则验证实体名称、关系类型、类别和日期。确定性规范化用于修正实体格式；含有不支持值的记录会保留为待审核状态。申报文件的条目编号会作为上下文传入，多个条目都会保留；缺失条目会明确标记为缺失，而不是推断补出。 该工作流强调可追溯性和时间完整性：哈希涵盖提示中使用的所有申报字段，提取过程可复现，稳定标识符支持向 Neo4j…

本笔记说明如何从原始 SEC Form 4 XML 中提取用于股票研究的公司内部人交易记录。它以每个交易区块为解析单位，保留交易代码、日期、股数、价格和方向之间的对应关系。遍历 XML 树可避免混淆不同交易的字段，或混淆普通股与衍生品部分。联合申报必须保留所有申报人，而非只将交易归给最先找到的姓名。…

本笔记介绍用于日常交易决策的缓慢变化背景特征：会计比率、宏观经济状况和日历编码。它概述收益率、盈利能力、应计项目、杠杆和现金流收益率等价值与质量指标，并使用公告日期和时点连接，将季度基本面数据与每日观测对齐。宏观序列需要考虑发布时间延迟并向前填充；日历模式可使用周期编码和距事件时间变量。…