知识库

本文介绍可复用的自动交易暂停状态机，包含关闭、开启和半开状态。相同的状态转换逻辑适用于四种风险：账户回撤、每日亏损、连续亏损交易时段和系统延迟。恢复超时后，熔断器进入半开状态并允许一次试探性观测；该观测要么恢复正常运行，要么重新触发暂停。审计记录会记下每次状态变化，包括恢复探测；另设的回调可在触发暂停时专门发出警报。…

本笔记使用基于验证数据选出的配置，为此前未触及的ETF留出窗口生成预测。它重新构建训练规范，使训练数据在窗口开始前一个标签期限处结束，重新拟合模型，保留选定的检查点，并验证新训练记录的身份与验证集拟合不同。注册表检查会识别无法证明为样本外的既有预测集，并阻止在同一窗口上评估不同配置。 笔记确认在上述条件下生成了一组预测，但没有对这些预测评分或进行交易。选定的模型仍经过基于验证数据的筛选，因此该留出集并非对完整筛选流程的纯粹检验。后续的单独回测和分析阶段负责评估表现；拒绝切换配置有助于维护后续评估的可信度。

本笔记概述从公司10-K文件中提取供应商、客户和竞争对手关系，并将其存储为Neo4j知识图谱的流程。本地语言模型会提出结构化的主语—谓语—宾语三元组，随后通过基于字符串的实体消歧统一名称，并将文件中提及的实体映射到规范公司。批量图写入会加载消歧后的关系，图查询则汇总共同供应商，以呈现供应链集中度。…

本笔记解释通用目标权重风险覆盖为何无法管理所述标普500短跨式策略。期权引擎将固定资本比例分配给每周队列，并在每个队列内对权重归一化；缩放这些权重会被归一化抵消，风险覆盖也就无法腾出现金配置。因此，对策略有影响的控制项，例如对冲阈值、结算、成本和队列数量，应纳入策略规范，而不是留待之后进行权重转换。…

本文介绍一种端到端预测架构，结合研究小组、汇总预测、对抗式辩论和监督器。监督器识别分歧、搜索澄清证据，并给出带置信度标签的概率。基于置信度的规则决定该概率是覆盖汇总预测、与其融合，还是不改变汇总预测。笔记还集中管理影响输出的设置，并记录每个阶段的概率和运行细节，以供后续审查。…

本文介绍一个Gymnasium环境，用于训练智能体在固定期限内清仓。观测信息将剩余库存和时间与价差、市场深度、波动率以及正常或压力状态结合起来。连续动作设定相对于参考计划的执行速度，同时由参与率和计划限制约束交易。最后一步会卖出所有剩余股份，以确保完成清仓。…

本文比较了用于FX策略的固定止损规则和移动止损规则，处于验证阶段。对于每个收益标签，本文从已封存的信号与配置结果队列中选取一个母策略，然后在保持母策略身份不变的情况下，调整预先声明的仓位级风险控制。止损会根据持仓期间的价格路径作出反应，因此即使仓位的起始和结束收益相同，只要期间回撤不同，也能将其区分开来。案例研究对单个仓位分别应用规则，不包括组合层面的回撤或每日亏损控制。…

本笔记研究极端永续期货溢价是否会影响后续BTC收益或溢价回归。它将处于高溢价状态定义为处理条件，并比较两种结果：可能受多种因素影响的广义市场结果，以及与资金压力和套利联系更直接的溢价变化。有向无环图规定了调整变量集合，使用回溯收益和波动率作为控制变量；研究设计则将处理前控制变量与远期结果分开。…

本章综述如何将拟合后的统计方法转换为交易模型特征，涵盖诊断与平稳性、结构突变、分数差分、卡尔曼滤波、谱方法与路径签名方法、ARIMA与GARCH波动率、HAR与粗糙波动率指标、不确定性估计、市场状态模型以及横截面或面板变换。输出包括滤波后的水平值与趋势、创新、预测、条件波动率、市场状态概率，以及后验或预测不确定性。…

本笔记为一种读取上市期权数据、为股票排名并随后持有股票的策略构建远期股票收益标签。它构建考虑公司行动影响的调整后价格序列，并使用持续稳定的证券标识符识别公司；随后检查每个远期窗口是否完整、是否始终对应同一证券，以及是否按交易时段计量。它还会明确处理收益不可得的情况以构建方向标签，区分持有期限与验证集隔离间隔（purge buffer），并根据结果实际确定的时间截断诊断，而不是根据信号观测时间截断。…

本笔记将母订单视为有限时域控制问题。在每个时间间隔，表格型Q学习根据时间、待成交数量以及最近观测到的价差和波动率状态，选择基于VWAP的交易切片乘数。奖励函数在执行成本（包括价差和基于情景的市场冲击）与波动区间内持有未执行订单量的线性惩罚之间进行权衡。参与率上限约束成交量，终端惩罚则使未成交订单量产生代价。为使策略学习如何适应流动性而非进行方向性择时，模型排除了价格和收益信号。…

本笔记使用历史US股票收益构建相关网络并探索组合构建。它使用估计窗口数据筛选流动性较好的资产集合，将两两相关性转换为距离，并提取最小生成树（MST），以便更容易检查密集的依赖结构。度中心性、中介中心性和接近中心性用于描述各资产在树中的位置；随后采用反向中心性加权规则降低结构枢纽资产的权重，并设置持仓上限。笔记还将这些配置与投资组合基准进行比较，并考察一种示意性的冲击传播敏感性。…

本笔记使用信息系数、分位数收益、首尾分位差和分类诊断评估横截面动量因子。它介绍Spearman IC，即逐日计算信号与后续收益的秩相关，并将其与所有日期和资产观测值合并计算的相关性区分开来。两种计算方式可能得出不同结果，因为合并计算的IC也反映收益的时变特征。笔记还介绍ICIR、显著性指标、分位数单调性、换手率和信号衰减等互补诊断。…

本笔记使用ETF面板数据讲解成对和横截面特征。它比较Engle–Granger与Johansen协整检验，区分平稳价差与简单的共同变动。能源基金与原油基金的示例未通过两项检验；基金持仓和期货展期成本的差异有助于解释固定组合为何可能漂移。笔记提醒，基于未通过协整检验的结果估算出的对冲比率，并不能证明存在可交易关系。…

本模块定义了面向读者的CME期货研究流程，涵盖模型请求、预测与回测执行、候选池和最终筛选。它从共享设置声明中读取已配置的标签扫描范围，保留其顺序，并检查各标签下是否存在所请求的模型配置。研究构建会区分标准运行与缩减版预览运行，并记录执行详情，确保预览输出不会被视为标准总体成员。…

此笔记本使用最大有利变动幅度（MFE）和最大不利变动幅度（MAE），根据观测到的价格路径确定三重障碍标签的宽度。对于在行情柱收盘时进入的头寸，它从下一根行情柱开始，测量前向持有窗口内最有利和最不利的变动。多头和空头头寸采用相反的定义。笔记本还介绍基于真实波幅和怀尔德平滑法计算的平均真实波幅，并说明可以通过波动率调整障碍宽度。…

本文介绍一项FX投资组合配置扫描，旨在将头寸规模与信号选择分开。它从依据验证回测表现排名的固定等权基准候选项开始，在推进配置时保留各自的模型检查点和信号映射。扫描会改变配置规则，同时保持预测、所选货币对、交易成本和执行假设不变。它将每个生成的策略规格与基准进行核对，并拒绝对配置以外字段的更改。…

此笔记本用六个手工构造的案例评估基于文档的金融助手安全规则。案例涵盖提示注入、不可信材料中的虚构数字、尝试执行的操作，以及引用未检索到的内容。它比较两种作答策略：一种是不加甄别地使用检索内容的基准策略，另一种则结合基于短语的注入检测、信任过滤和证据核查。…

此笔记本以SPY日度数据为例，梳理识别金融序列生成过程变化的方法。它对比了在检验单位根的同时估计一次突变的Zivot–Andrews检验，以及多重突变分段方法。PELT通过惩罚项选择突变数量，二分分段则要求指定数量；两者都使用基于段内水平稳定性的代价函数。不同的假设可能得出不同日期，两种方法都无法确定唯一正确的突变数量。…

这段验证脚本演练了一个精简的CME期货研究流程，从模型预测到投资组合权重和回测。脚本检查预测是否恰好覆盖预期的产品、时间戳和折键，拟合状态与预测文件是否匹配其记录的摘要，以及重新运行请求是否会复现相同产物。脚本还检查预览输出是否与正式总体及候选集分离。…

本笔记通过分别建模交易摩擦、融资和基金费用，说明如何将总收益转换为净业绩。其参数化成本结构根据换手率和交易规模计算交易成本，根据杠杆和空头敞口计算融资成本，并依据管理和行政费用假设计算年度费用。随后将这些扣减项应用于每日 ETF 收益序列，涵盖三种配置：高换手率 QQQ、杠杆化 QQQ-IWM 多空价差，以及低换手率 SPY。…

本文介绍收集FRED国债收益率和经济指标、将不同报告频率的序列对齐到日历并加载或筛选所得数据集的工作流程。指标包括国债利率与利差、VIX、劳动力指标、通胀、工业生产和GDP。材料主要是数据准备指南，并介绍将10年期与2年期国债收益率之差用于市场状态分类的交易应用。…

本模块介绍供研究智能体使用的搜索接口，包含实时服务提供方和确定性模拟服务提供方。搜索可以限制结果数量并设置发布日期截止点，通过移除截止日当天及之后发布的结果支持时点研究。域名允许列表和屏蔽列表用于筛选来源；工具执行器则通过策略执行和记录操作日志来封装搜索调用，以供审计。…

本模块定义一个用于端到端投资组合学习的可微目标函数。它通过波动率缩放，将有界的资产级风险权重转为投资组合敞口；计算可用资产的平均毛收益，并可选择根据相对先前权重的变化扣除交易成本。评估收益序列时可以排除预热期。…