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本数据集指南介绍币安永续期货的价格和成交量数据，以及八小时溢价指数。每小时OHLCV记录描述市场活动；溢价衡量永续价格相对于现货价格的差额。正值表示溢价，负值表示折价；指南将该指标与每八小时结算一次的资金支付联系起来。…

本章评述介绍了一种以假设为驱动、在回测前定义交易策略的流程。它将有记录的数据假设和不可变配置，与探索性分析、事件研究及结构化策略说明书联系起来。建议使用的说明书记录可证伪假设、实施方案、可行性要求和验证计划，帮助将研究观察转化为可审查、可版本管理的规格。 材料涵盖的示例包括 ETF 动量、加密货币资金费率均值回归、日内市场微观结构和历史因子证据。内容强调时点一致性做法，例如滞后宏观数据、滚动统计、按时间连接远期收益，以及事件研究中的冷却规则。统计示例包括 Newey-West…

本笔记说明如何为固定的 FX 货币对范围构建以交易日计的一日、五日和 21 日远期现货收益。首先使用纽约换日历将四小时 K 线映射到交易日，然后在移位前不删除任何行，进而计算收益。断言检查每个结果是否具有完整的远期窗口、是否始终属于同一货币对，以及是否跨越该货币对观测历史中的缺口。…

本笔记本介绍一种针对 BTC 的仅做多 RSI 均值回归策略的报告方法。它比较毛收益和净收益，再使用相同的交易日期、敞口、执行引擎、成交时点和交易成本，将策略与买入并持有进行基准比较。保持预热期一致，可以避免基准获得人为的提前优势。报告还分别列出组合收益、相对基准指标、敞口和已平仓交易统计，因为它们反映表现的不同方面。 报告将交易损益与账户价值变化进行核对，确保佣金和滑点只计入一次。它还计算盈亏平衡成本率，用于衡量观察到的路径可承受多少建模交易成本。笔记本指定了 RSI…

该配置描述了一个覆盖20种FX货币对的日频多空策略。它设定在纽约收盘时决策、下一根柱执行、采用等权仓位，并根据动量或套息信号进行排名。配置还指定了价差和掉期点成本、再平衡阈值、候选投资组合规模、备选配置方法、交易成本情景，以及止损、移动止损和基于时间的退出。…

本文演示使用 VectorBT 实现比特币仅做多 RSI 均值回归规则的工作流。它根据每日收盘价计算 RSI；当上一日读数低于较低阈值时进场，高于较高阈值时出场。将信号延后一日后，订单可在下一个 UTC 日开盘时执行，避免在生成指标的收盘价成交。模拟包括手续费和滑点、交易记录、投资组合价值与回撤视图，以及在相同成本惯例下与买入并持有基准的比较。…

本笔记使用事件驱动回测引擎，为 BTC/USDT 永续合约实现一项仅做多的 RSI 均值回归规则。它将日内K线汇总为 UTC 日频 OHLCV 数据，计算滚动涨跌幅 RSI；指标低于下限阈值时入场，高于上限阈值时离场。订单以组合价值的指定比例为目标，并计入佣金和滑点。…

本笔记介绍如何为八小时频率的加密货币永续合约面板构建前瞻价格收益标签。它将K线开盘时间戳移至完整K线数据实际可用的时点，然后在合约价格序列上计算未来收益，再与预测特征合并。断言会检查结算时间网格、代码与时间键的唯一性、完整的前瞻窗口和行数；同时根据可用历史数据核对未标记观测。诊断还会处理标签结果跨入留出期的情况，并量化重叠窗口造成的依赖关系。 笔记使用横截面秩相关和考虑依赖关系的标准误，评估简单的溢价指数拥挤信号与标签之间的关系。它区分价格收益目标与资金费现金流，并指出固定包含 19…

本文构建一个日度特征面板，在纽约时间5 PM收盘时对二十种货币对进行排名。本文区分可用于排序的信号，例如标准化的多周期收益和通道位置，与波动率、回撤、振幅和广义美元代理指标等市场状态指标。部分特征还表示为同一日期内的百分位数，以比较不同货币对和日期的相对位置。…

本笔记检验四种管理型投资组合策略在控制广泛 ETF 共动后，能否解释 SPY 收益。这些策略根据滞后动量、波动率或近期收益对 ETF 排名。研究以一组历史较长且构成平衡的 ETF 所得的 10 个主成分作为控制变量，并将 SPY 排除在因子构建股票池之外。研究比较每种策略对 SPY 的单变量载荷，以及选择控制变量后估计的条件载荷。 双重选择后 LASSO 会选择同时预测结果变量和各重点策略的控制变量。扩展时间序列折在训练数据内重新拟合缩放参数和 PCA；随后将所选控制变量的并集纳入含截距的回归，并使用…

本笔记将 ETF 特征评估从单一收益期限扩展为对十个特征和三个期限的扫描，并对多重检验进行校正。随后，笔记根据机制对长回看期 12-1 动量和短期反转进行诊断：包括时点移动和 IC 持续性检验、以国债收益为共同驱动因素的控制，以及不同 VIX 状态间的比较。扫描结果显示，长回看期动量在五日期限上属于校正后发现；但在更长期限上，其最大信息系数未通过校正阈值。入选的动量特征保留了横截面信息，但会随波动率状况变化；反转未通过建议的筛选检查。…

本笔记通过比特币永续合约市场数据中的仅做多 RSI 均值回归规则，介绍使用 VectorBT 进行向量化回测。它计算基于收盘价的 RSI，在前一日读数低于下限时入场，高于上限时离场。信号经过移位后，才能在下一个 UTC 日开盘时执行；模拟会在成交中计入费用和滑点。本笔记回顾交易记录、组合价值、回撤、参数敏感性，并在执行假设匹配的前提下与买入并持有基准进行比较。…

本案例研究评估覆盖广泛的US股票池中的每日横截面信号，并梳理完整研究流程：从时点数据和特征工程，到模型比较、组合构建、成本分析和留出集评估。研究采用滚动验证和多个远期收益期限，比较线性模型、树模型、表格神经网络、时序神经网络及潜在因子方法。交易策略按股票排名，构建美元中性多空组合，并考虑随时期变化的交易成本和借券因素。…

本笔记使用ETF面板数据讲解成对和横截面特征。它比较Engle–Granger与Johansen协整检验，区分平稳价差与简单的共同变动。能源基金与原油基金的示例未通过两项检验；基金持仓和期货展期成本的差异有助于解释固定组合为何可能漂移。笔记提醒，基于未通过协整检验的结果估算出的对冲比率，并不能证明存在可交易关系。…

本文档介绍一种时间卷积网络，用于根据包含60次结算的窗口预测加密货币永续合约资金费率溢价。四个因果卷积块使用大小为三的卷积核，膨胀系数分别为1、2、4和8。其感受野覆盖61次结算，足以涵盖完整输入窗口。因果填充可防止某个位置使用之后的结算数据，避免验证结果泄漏未来信息。该模型对所有时间位置的表示取平均；相比之下，作为对照的LSTM依据最后一个循环状态进行预测。这个差异用于检验有用信息是分布于整个窗口，还是集中在窗口末尾。工作流程会删除跨越预期但缺失结算时段的窗口，以解决数据缺口；随后通过检查点进行训练，并要求验证…

该配置规定了加密货币永续期货的多空策略研究流程。它定义了一个按成交量筛选的19种资产范围，决策与每八小时一次的资金费率结算对齐，并在资金费率结算时点执行。主要目标是八小时前瞻收益，并包含收益和方向变体；该方案还描述了资金费率、溢价、价格波动和横截面特征，以及套息、均值回归、动量和波动率假设。…

本笔记将预先设定的止损、追踪止损和时间退出规则，应用于每个期货收益期限上验证排名最高的信号策略或配置策略。每条规则都在自己的母策略上评估，参数事先固定，而非根据验证价格路径调优。所有预先声明的规则都必须完成评估，以保留后续筛选所需的候选策略范围。…

本文档介绍一套数据集和工作流程，用于研究加密货币永续期货及其溢价指数。它概述了配置标的范围内的小时级 OHLCV 观测值和每八小时一次的溢价读数，以及下载、加载、筛选和基础概况分析步骤。溢价指数定义为永续合约价格与现货价格之间的相对差异；其正负表示永续合约交易价格高于还是低于现货价格。本文档将这些数据作为资金费率套利和溢价均值回归研究的输入，并未展示经过测试的策略。 数据来自 Binance…

本笔记为仅做多的比特币策略建立可审计报告，该策略根据RSI阈值入场和出场。笔记比较毛收益与净收益，并将表现与使用相同数据、预热期、敞口、成交和成本运行的买入并持有基准进行比较。匹配这些条件有助于隔离交易规则的影响。报告分别呈现投资组合收益、相对基准指标、市场敞口和已平仓交易统计。报告还区分了影响样本期末权益的未平仓头寸，以及不计入胜率计算的未解决交易。…

本案例研究说明如何为横截面外汇策略构建远期收益标签。该策略对货币对排序，并根据相对排名买入或卖出。研究首先按照纽约收盘惯例将四小时现货柱映射到交易时段，然后衡量每个货币对的一期及更长周期收益。工作流程强调检查远期窗口是否完整、工具是否连续，并防止收益计算意外跨越不同工具。诊断分析也仅纳入在留出期开始前结束的结果。…

本笔记使用事件驱动回测引擎，为 BTC/USDT 永续合约行情实现仅做多的 RSI 均值回归规则。它将日内观测汇总为 UTC 日线，计算滚动涨跌指标 RSI；指标低于超卖阈值时买入，高于超买阈值时卖出。策略以声明的资本比例为目标，并对佣金和滑点建模。顺序引擎明确表示决策、待处理订单、成交、仓位和现金，支持依赖路径的逻辑。…

该笔记本构建需要多个资产序列的特征。它比较Engle-Granger检验与Johansen检验，解释为何共同波动本身并不意味着价差平稳，并分别使用全样本回归和逐步更新的卡尔曼滤波器估算对冲比率。信号窗口根据仅用训练数据估算的均值回归半衰期设定，避免在该选择中使用未来信息。笔记本还演示如何将时间序列指标转换为横截面排名、相对基准值和全标的池的市场状态摘要。…

本文将配对交易表述为动态投资组合优化问题。两种相关证券之间的价差服从高斯均值回复过程，其漂移率则随一个不可观测的有限状态连续时间马尔可夫链变化。由于状态不可见，作者使用随机滤波将部分信息问题转化为完全信息问题。他们针对对数效用求解该问题，并纳入与已实现投资组合波动率挂钩的终端财富惩罚。…

本文提出一个多资产模型，包含两类投资者：基本面派会对股价与基本面之间的感知差异作出反应，图表派则利用价格趋势。两类投资者都通过最大化恒定相对风险厌恶效用来作出投资决策。作者报告称，经过校准的模型再现了厚尾收益和持续波动等市场特征，并据此研究策略参数与两类投资者各自财富份额之间的关系。…