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在动量指标中加入成交量与风险因素

文章 arXiv papers · 作者: M. Ausloos et al.
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总结

本文档概述了一种动量技术分析的广义形式，其中成交量作为乘数因子纳入。文中提出将基于这一广义指标的策略与使用经典技术分析的策略进行比较，从而在常见的动量信号之外考察成交量的作用。

比较还纳入了投资者风险标准，表明评估同时考虑风险和回报。描述未说明指标公式、风险度量、所用资产或数据，也未给出比较结果。因此，文中提出了研究问题和大致方法，但细节不足以判断成交量调整是否能改善表现，或该方法在不同市场条件下会如何表现。

核心观点

  • 所提指标将成交量作为乘数纳入动量分析。
  • 本研究将使用广义指标的策略与基于经典技术分析的策略进行比较。
  • 比较除回报外，还考虑投资者风险标准。
  • 现有描述未报告公式、测试设置或比较结果。

标签

动量技术指标风险管理
全文
# Generalized Technical Analysis. Effects of transaction volume and risk


# Generalized Technical Analysis. Effects of transaction volume and risk









We generalize the momentum indicator idea taking into account the volume of transactions as a multiplicative factor. We compare returns obtained following strategies based on the classical or the generalized technical analysis, taking into account a sort of risk investor criterion.

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此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。