比特币 SMA 交叉策略在币安的回测结果
文章 Jesse
总结
本报告展示了一项为期一年的 SMA 交叉策略回测，交易标的为币安 BTCUSDT，使用三小时蜡烛图，回测区间为 1 年 2019 月至 1 年 2020 月。报告显示共完成 13 笔交易，总净利润为 8,471.38，即 84.71%，初始余额为 10,000。报告显示期末余额为 17,295.8，另有一笔未平仓交易，未实现亏损为 1,134.74。
报告称最大回撤为 53.7%，年化收益率为 45.67%，夏普比率为 0.81。盈利交易占比为 46%；平均盈利为 2,226.61，平均亏损为 698.33，报告的平均盈亏比为 3.19。报告还列出费用、期望值、多空交易比例和持仓时间。报告未说明交叉参数设置、基准比较或稳健性评估，因此这些数据仅描述这次回测，不能证明该策略在所述时期和市场之外的表现。
核心观点
- 回测使用币安 BTCUSDT 三小时 K 线，覆盖 1 年 2019 月至 1 年 2020 月。
- 报告称共平仓 13 笔，净利润总额为 8,471.38，相当于 84.71%。
- 报告称最大回撤为 53.7%，夏普比率为 0.81。
- 该策略盈利交易占比为 46%，平均盈亏比为 3.19。
- 报告结束时仍有一笔未平仓交易，浮亏为 1,134.74。
- 报告未说明 SMA 设置，也未提供稳健性分析。
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# SMACrossover results loading candles... CANDLES | ----------------------+-------------------------- period | 366 days (1.0 years) starting-ending date | 2019-06-01 => 2020-06-01 exchange | symbol | timeframe | strategy | DNA ------------+----------+-------------+--------------+------- Binance | BTCUSDT | 3h | SMACrossover | Executed backtest simulation in: 12.88 seconds METRICS | ---------------------------------+------------------------------------ Total Closed Trades | 13 Total Net Profit | 8471.38 (84.71%) Starting => Finishing Balance | 10000 => 17295.8 Total Open Trades | 1 Open PL | -1134.74 Total Paid Fees | 225.74 Max Drawdown | -53.7% Annual Return | 45.67% Expectancy | 651.64 (6.52%) Avg Win | Avg Loss | 2226.61 | 698.33 Ratio Avg Win / Avg Loss | 3.19 Percent Profitable | 46% Longs | Shorts | 54% | 46% Avg Holding Time | 3.0 weeks, 6.0 days, 16.0 hours Winning Trades Avg Holding Time | 6.0 weeks, 1.0 day, 5.0 hours Losing Trades Avg Holding Time | 2.0 weeks, 8.0 hours, 34.0 minutes Sharpe Ratio | 0.81
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此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。