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在耦合隐马尔可夫模型中用黄金过滤 USDCHF 交易

文章 arXiv papers · 作者: Donny Lee
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总结

本文概述一种拟议的 USDCHF 交易策略，使用黄金市场动态作为跨市场过滤条件。模型采用耦合隐马尔可夫模型描述两个市场，将其状态行为联系起来，而非孤立分析该货币对。文中列明 RSI 和 CCI 是触发交易信号的观测指标。

每次迭代中，模型都会经过解码，以估计最可能的下一状态和观测值，进而用于指导交易。其依据是黄金可能为 USDCHF 提供有用背景信息，而马尔可夫结构则根据近期状态信息生成预测。本文没有提供回测结果、参数选择、风险控制或信号如何转化为头寸的细节。盈利能力只是一个愿望，并无证据证明；因此，这一方案在实际使用前需要进行实证测试和审慎验证。

核心观点

  • 该策略利用黄金市场动态过滤 USDCHF 交易。
  • 耦合隐马尔可夫模型用于表示两个市场的行为。
  • RSI 和 CCI 作为交易信号的观测指标。
  • 该方法根据解码得到的下一状态和下一观测值估计来辅助决策。
  • 本文提出这一方法，但未报告业绩证据。

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# Trading USDCHF filtered by Gold dynamics via HMM coupling


# Trading USDCHF filtered by Gold dynamics via HMM coupling









We devise a USDCHF trading strategy using the dynamics of gold as a filter. Our strategy involves modelling both USDCHF and gold using a coupled hidden Markov model (CHMM). The observations will be indicators, RSI and CCI, which will be used as triggers for our trading signals. Upon decoding the model in each iteration, we can get the next most probable state and the next most probable observation. Hopefully by taking advantage of intermarket analysis and the Markov property implicit in the model, trading with these most probable values will produce profitable results.

在遵守原作品许可的前提下，附作者信息全文展示。 许可协议: abstract CC0

此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。