通过 WebSocket 更新维护实时订单簿

总结

示例介绍一个连接衍生品交易所的 WebSocket 客户端：客户端进行身份验证、订阅公开订单簿数据流，并在认证后请求账户相关的私有数据流。工作线程接收消息、调用事件处理程序，并在套接字故障后重新连接；另一个线程定期发送 Ping 帧。示例使用以订单标识符为键的字典保存买卖盘档位，并根据部分快照、新增、变更和删除消息更新数据。

每收到一条订单簿消息，程序便按价格从高到低排列买盘、从低到高排列卖盘，然后将最多五档的价格和数量复制到类似 Tick 的结构中。这展示了维护和呈现实时订单簿的一种基础方法。示例没有延迟测量、交易信号或执行结果，摘录也未说明更新序列或更新缺口的恢复保护机制。认证值硬编码在代码中，因此该示例不适合直接部署。

核心观点

• 客户端通过 WebSocket 完成身份验证后，才订阅私有数据流。
• 工作线程接收消息并在套接字出错后重新连接，另一线程定期发送 Ping。
• 订单簿快照和增量消息会更新以订单标识符为键的买卖盘映射。
• 按价格降序排列买盘、升序排列卖盘后，选取最优五档。
• 示例没有表现证据，也未讨论更新缺口恢复和凭据安全处理。

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来自私人课程资料集；原文未公开发布。