基准风险与收益比较的滚动组合指标

总结

该指标计算交易品种的滚动收益与风险统计数据，并将收益与可选的股票基准进行比较。输入项用于设置基准、回看长度、收益计算方式和显示的指标组。输出包括平均收益、标准差、方差、相关系数、相关系数平方、贝塔，以及使用无风险利率估算的阿尔法。它还绘制标记为最大回撤和最大收益的指标，这些指标根据滚动均值以及该期间的最低或最高收益计算得出。

该脚本是计算和可视化工具，不是交易策略；文档没有提供组合结果或验证。其回撤和收益公式采用相对于均值的单次收益极值，因此不属于常见的权益曲线峰谷回撤或累计收益指标。源代码还启用了基准序列和无风险利率序列的前视设置，这可能使历史值包含未来信息。依赖显示的统计数据前，您应核实数据对齐、单位和公式。

核心观点

• 该指标将某一品种的滚动收益与选定的基准和无风险利率进行比较。
• 它显示滚动波动率、方差、相关系数、相关系数平方、贝塔和 CAPM 风格的阿尔法估算值。
• 标记为最大回撤和最大收益的指标根据收益极值和滚动均值计算。
• 基准和无风险利率序列使用的前视设置可能导致历史计算暴露未来数据。
• 该脚本展示指标但未提供验证，其回撤指标也不是常见的权益曲线回撤。

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此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。