利用自身交易历史获取统计优势
文章 arXiv papers · 作者: Tommaso Gastaldi
总结
论文认为，交易策略可以利用自身的历史交易信息来决定是否执行新订单，从而改善结果。论文将这种条件判断视为获得统计优势的必要条件，并声称，对于忽略自身交易历史的策略，在一般条件下可以构造一个改进策略，系统性地改善损益。
作者通过决策机制将这一观点形式化，并报告了模拟和真实交易证据，作为验证和说明。所提供的描述没有说明机制细节、具体假设，也没有给出证据背后的设置和测量方法。因此，它传达的是一个宽泛原则，信息不足以评估其实施方式、成本，或所声称的改进在特定市场中的稳健性。
核心观点
- 策略自身的历史交易信息可用于判断是否执行新订单。
- 论文认为，基于这类信息决定是否执行订单是获得统计优势的必要条件。
- 论文声称，在一般条件下，利用自身交易历史的策略可以优于不利用该历史的策略。
- 作者通过决策机制、模拟和真实交易证据支持这一论点。
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全文
# On a fundamental statistical edge principle # On a fundamental statistical edge principle This paper establishes that conditioning the probability of execution of new orders on the self-generated historical trading information (HTI) of a trading strategy is a necessary condition for a statistical trading edge. It is shown, in particular, that, given any trading strategy S that does not use its own HTI, it is always possible to construct a new strategy S* that yields a systematically increasing improvement over S in terms of profit and loss (PnL) by using the self-generated HTI. This holds true under rather general conditions that are frequently met in practice, and it is proven through a decision mechanism specifically designed to formally prove this idea. Simulations and real-world trading evidence are included for validation and illustration, respectively.
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