结合 RSI、连续三日下跌和大单净成交量的选股方法

总结

这篇中文文章介绍一种股票筛选方法，结合低于 65 的 14 周期 RSI、连续三个下跌交易日，以及大单净成交量的较高相对排名。其公式将净成交量定义为大额买入成交量减去大额卖出成交量，再选取横截面排名靠前的股票。其意图是将动量或价格形态条件与大单资金流指标结合起来。

文章提供指标公式和筛选示例实现，但没有报告回测、交易结果，也没有证据表明这些信号能够预测收益。文章提醒，大单排名未必能可靠地对应后续价格走势，而且该方法没有纳入更广泛的市场状况和市场风险。文章建议加入市场、行业、估值、资金流或情绪指标，但任何此类调整都需要独立验证。

核心观点

• 该筛选方法结合低于 65 的 RSI，以及连续三个收盘价低于开盘价的交易日。
• 大单净成交量按大额买入成交量减去大额卖出成交量计算。
• 该策略保留大单净成交量排名靠前的股票。
• 文章提供公式和示例代码，但没有表现证据。
• 该方法未涉及市场状况，也未说明订单流与后续价格之间的关系。

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此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。