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利用信号处理衡量趋势强度以辅助交易

文章 arXiv papers · 作者: Andreas A. Aigner et al.
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总结

本文介绍一项指标开发工作：应用数字信号处理将市场信号与噪声分离，以衡量趋势强度。文章将实际问题表述为判断趋势是否强到足以交易，以及识别趋势可能反转的时点。文中通过示例和真实市场数据展示了该指标，并据此评估基于波动率指数、归因于J. Welles Wilder Jr.的趋势跟踪算法的准确性和盈亏表现。

核心观点

  • 所提指标使用数字信号处理估算趋势强度。
  • 该方法旨在区分有用的市场信号与噪声。
  • 文档将趋势强度和可能的反转视为实际交易问题。
  • 该指标通过示例和真实数据进行评估，并与基于波动率指数的趋势跟踪算法进行比较。
  • 所提供的描述没有给出数值结果或数据与验证的细节，因此难以评估其稳健性。

标签

趋势跟踪技术指标统计学回测
全文
# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

在遵守原作品许可的前提下，附作者信息全文展示。 许可协议: abstract CC0

此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。