A equipe de agentes e o pipeline de pesquisa

Seis agentes especializados conduzem cada estratégia por uma sequência fixa de etapas, com verificações entre elas.

Os seis agentes

O Research Lead elabora hipóteses. O Strategy Developer as codifica como estratégias NautilusTrader. O QA Agent revisa o código quanto à lógica, polaridade dos sinais, casos extremos e viabilidade diante das taxas. O Strategy Analyst analisa os resultados do backtest e da otimização e decide o que acontece em seguida. O Risk Officer audita a segurança de uma estratégia promovida. O Portfolio Manager decide sobre a promoção e a retirada de estratégias de todo o portfólio.

Etapas em ordem

Uma execução passa por codificação, verificação, backtest, revisão do backtest, otimização e análise. A partir da análise, pode voltar à codificação para uma iteração, ser abandonada ou seguir para revisão de risco, promoção e simulação de negociação. As etapas mais avançadas são processadas primeiro para que a verificação e o backtest não fiquem sem recursos por causa de uma fila de código novo.

Verificação antes de qualquer backtest

O código passa por quatro camadas antes de ser executado com dados de mercado: análise estática do código-fonte, testes de cenários sintéticos com dados fictícios de financiamento, interesse em aberto e liquidação, um breve backtest em ambiente isolado com candles reais que deve gerar pelo menos uma operação e uma revisão de QA da lógica e da viabilidade diante das taxas. Em caso de falha, a execução volta para o desenvolvedor com o problema identificado.

As duas decisões do analista

Após o primeiro backtest, o analista decide se otimiza, itera ou abandona, para que horas de otimização sejam investidas somente em ideias com um sinal real. Após a otimização, o analista decide se promove, itera ou abandona, com as evidências fora da amostra e do holdout em mãos. Cada decisão e sua justificativa ficam registradas na página da estratégia.

Limites de iteração e abandono

Uma estratégia é abandonada quando seu retorno médio por operação fica abaixo dos custos de negociação, quando seu desempenho fora da amostra não é satisfatório, quando falha repetidamente na verificação ou quando o analista não vê um caminho para sua viabilidade. O motivo é registrado e enviado de volta ao agente de pesquisa para que o mesmo caminho sem saída não seja repetido.

Execuções da plataforma e suas execuções

A plataforma conduz suas próprias pesquisas continuamente; seu espaço de trabalho funciona em paralelo, com capacidade reservada e prioridade maior, para que sua ideia não fique na fila atrás do trabalho da plataforma. Você pode pausar, retomar ou interromper suas próprias execuções a qualquer momento na página da estratégia.