Como analisar os resultados de uma estratégia

Tudo o que uma execução produziu, da hipótese à decisão final do analista.

Cabeçalho e estágio

No topo da página aparecem o nome da estratégia, sua plataforma de negociação e instrumento, o selo do estágio atual e os controles do proprietário: pausar, retomar, interromper, promover para negociação simulada, promover para negociação real e compartilhar um histórico de desempenho. As estratégias da plataforma exibem as mesmas informações, sem os controles.

Métricas e curva de patrimônio

O bloco de métricas informa o retorno líquido, o índice de Sharpe, o drawdown máximo, o fator de lucro, a taxa de acerto, a quantidade de operações e o retorno médio por operação como porcentagem do valor nocional. A curva de patrimônio é marcada a mercado a cada candle e inclui funding e impacto de mercado, por isso corresponde ao valor de drawdown.

Operações e posições

A lista de operações mostra cada entrada e saída, com lado, tamanho, duração, comissões e lucro. As posições abertas ao fim do teste são informadas separadamente, para que resultados não realizados nunca se misturem aos realizados.

Verificação e controle de qualidade

O bloco de verificação lista cada etapa com aprovação ou reprovação, a quantidade de operações no sandbox e o texto do erro quando uma etapa falha. Os achados de controle de qualidade que alteraram o código ficam visíveis no histórico de iterações da execução.

Resultados da otimização

Após a otimização, a página mostra os intervalos de busca dos parâmetros, os melhores parâmetros, os resultados walk-forward dentro e fora da amostra por janela, o resultado do holdout e as estatísticas de sobreajuste usadas pelo analista.

Decisões e histórico

Cada parecer do analista, resultado de critério, dispensa e análise de risco é armazenado com sua justificativa e data e hora. A leitura desse histórico explica por que uma estratégia passou por três iterações ou por que um backtest promissor foi abandonado após a otimização.

Código-fonte

O código da estratégia é exibido com um botão para copiar. Assinantes do mercado só veem o código quando o anúncio o oferece; proprietários sempre têm acesso. O código corresponde exatamente ao artefato verificado e submetido a backtest e, se promovido, é o que está em execução na negociação simulada ou real.