BTC COIN-M Käänteinen Ikuinen Volatiliteettiregiimiportitettu Donchian-murtautuminen, Long-Short (Yhden instrumentin BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 4h tangot, kauppaa kanavan murtautumiset ONLY laajenevan volatiliteetin regiimissä — neutraali sahauksessa, ATR-stopattu, puhdas OHLCV, 3-parametri)

LONG-SHORT, yhden instrumentin suuntastrategia Binancen COIN-M käänteisellä ikuisella BTCUSD_PERP.BINANCE_CM-sopimuksella (BTC-vakuudellinen, ~0.06% edestakainen taker-maksu), 4 tunnin tankoja, puhdas OHLCV. Se käy kauppaa klassisilla Donchian-kanavan murtautumisilla BUT portittaa joka sisääntulon volatiliteettiregiimisuodattimen taakse: signaaleja otetaan vain, kun markkina on EXPANDING-volatiliteettitilassa, ja strategia pysyy neutraalina matalan volatiliteetin sahauksen aikana. Tämä on uusi yritys aiemmin hylätystä hypoteesista, jonka hylkääminen oli ENGINE BUG — haamu-COIN-M-likvidaatio, joka johtui USDT-vain-tilin vakuuttamisesta qty×price-ylläpitovakuudella — korjattu 2026-07-24 (commit 59c8a73) kolikkorahoitteiseen, nimellisarvopohjaiseen vakuudellistamiseen; hylätty koodi ajaa puhtaasti läpi 0.5×-koolla, 254 kauppaa, ei likvidaatiota, ja QA hyvitti koodin. Mekanismi per 4h tanko: (1) lasketaan N-tangon Donchian-ylä/ala-kanava (oletus N=30 ≈ 5 päivää); (2) lasketaan volatiliteettiregiimilippu = ATR(14) on korkeampi kuin sen omat liukuva mediaani viimeisten M tangon aikana (oletus M=60 ≈ 10 päivää) AND nousussa verrattuna 6 tankoa sitten; (3) mennään LONG kun päätöskurssi on ylä-kanavan yläpuolella ja SHORT kun päätöskurssi on ala-kanavan alapuolella, ONLY jos volatiliteettiregiimilippu on TRUE — muutoin kaikki murtautumissignaalit jätetään huomiotta ja pidetään neutraalia positiota. Se täyttää tarkoituksellisesti kolme aliedustettua lokeroa kerralla — BINANCE_CM-alusta (3.2% vs ≥5%), long_short-suunta (14.7% long-vain-painotteisessa salkussa), ja hajautus pois 71.5% USD-M-keskittymästä — alhaisten kulujen alustalla, jossa kulumatematiikka on antelias. Se on yhden jalan CM-strategia vain BTC OHLCV -instrumentilla (L20-hyväksytty: ei tarvita moni-omaisuuslajin CM-rahoitushistoriaa), ja se vastaa juuri siihen vikamekanismiin, joka tappoi SOL 15m avausvälin murtautumisen (sahaava markkina heittelee, 28% voittoprosentti), kieltäytymällä käymästä kauppaa regiimissä, jossa murtautumiset epäonnistuvat ja kääntyvät. Tämän session trendisegmentin kuolemia vastaan (yhden regiimin keskittyminen päivätason makrotrendiin), sen puolustus on 4h-taajuus (254 kauppaa → tuottovirtaa eivät hallitse muutamat jättimäiset päivätangot) sekä kova ATR-stop ja aikakatto, jotta yksikään positio ei ratsasta noususpiikkiä suhteettomasti.