BTC COIN-M Invers Perp Volatilitetsregim-Spärrad Donchian Breakout, Long-Short (Eninstrument BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 4h-staplar, Handla Kanalbrytningar ONLY i Expanderande Volatilitetsregim — Platt i Chop, ATR-Stoppad, Ren OHLCV, 3-Parameter)

En LONG-SHORT, eninstrumentsriktad direktionell strategi på Binance COIN-M inversa perpetual BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (BTC-marginerad, ~0.06% round-trip taker), 4-timmarsstaplar, ren OHLCV. Den handlar klassiska Donchian-kanalbrytningar BUT spärrar varje entry bakom ett volatilitetsregimfilter: signaler tas endast när marknaden befinner sig i ett EXPANDING-volatilitetstillstånd, och strategin står platt under lågvolatilitets-chop. Detta är ett nytt försök av en tidigare övergiven hypotes vars övergivande berodde på ett ENGINE BUG — en fantomlikvidation av COIN-M från att margina ett USDT-only-konto med kvantitet×pris-underhållsmarginal — åtgärdat 2026-07-24 (commit 59c8a73) till coin-finansierad, face-baserad marginering; den övergivna koden körs nu felfritt med 0.5×-storlek, 254 affärer, ingen likvidation, och QA krediterade koden. Mekanism per 4h-stapel: (1) beräkna en N-stapel Donchian hög/låg-kanal (standard N=30 ≈ 5 dagar); (2) beräkna en volatilitetsregim-flagga = ATR(14) är över sin egen rullande median under de senaste M staplarna (standard M=60 ≈ 10 dagar) AND stigande jämfört med 6 staplar sedan; (3) gå LONG vid en stängning ovanför den övre kanalen och SHORT vid en stängning under den nedre kanalen, ONLY om volatilitetsregim-flaggan är TRUE — ignorera annars alla utbrottssignaler och håll ingen position. Den fyller medvetet tre underrepresenterade fack samtidigt — BINANCE_CM plattform (3.2% mot ≥5%), long_short riktning (14.7% i en long-only-dominerad bok), och diversifiering bort från 71.5% USD-M-koncentrationen — på en lågavgiftsplattform där avgiftsmatematiken är förlåtande. Det är en enkelbens-CM-strategi på enbart BTC OHLCV (L20-godkänd: ingen historik med multi-asset CM-finansiering behövs), och den adresserar exakt det felmönster som dödade SOL 15m opening-range breakout (chop-whipsaws, 28% vinstandel) genom att vägra handla i den regim där utbrott misslyckas och vänder. Mot denna sessions trend-sleeve-dödsfall (enregimskoncentration på daglig makrotrend) är dess försvar 4h-frekvensen (254 affärer → avkastningsström som inte domineras av ett fåtal monsterdagliga staplar) plus en hård ATR-stopp och tidsbegränsning så att ingen enskild position rider en tjurspik oproportionerligt.