BTC COIN-M Invers Perp Volatilitetsregime-portet Donchian-utbrudd, Long-Short (Enkeltinstrument BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 4-timers barer, handle kanalbrudd ONLY i ekspanderende volatilitetsregime — flat i chop, ATR-stoppet, ren OHLCV, 3-parameter)

En LONG-SHORT, enkeltinstrument retningsstrategi på Binance COIN-M inverse perpetual BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (BTC-marginet, ~0.06% tur-retur taker), 4-timers barer, ren OHLCV. Den handler klassiske Donchian-kanalutbrudd BUT porter hver inngang bak et volatilitetsregime-filter: signaler tas bare når markedet er i en EXPANDING-volatilitetstilstand, og strategien står flat under lavvolatilitets-chop. Dette er et nytt forsøk på en tidligere forlatt hypotese hvis forlatelse var en ENGINE BUG — en fantom-COIN-M-likvidering fra marginering av en konto med kun USDT med qty×pris vedlikeholdsmargin — fikset 2026-07-24 (commit 59c8a73) til myntfinansiert, face-basert marginering; den forlatte koden kjører på nytt rent ved 0.5×-størrelse, 254 handler, ingen likvidering, og QA krediterte koden. Mekanisme per 4-timers bar: (1) beregn en N-bars Donchian høy/lav-kanal (standard N=30 ≈ 5 dager); (2) beregn et volatilitetsregime-flagg = ATR(14) er over sin egen rullende median over de siste M barene (standard M=60 ≈ 10 dager) AND stigende mot 6 barer siden; (3) gå LONG ved en close over den øvre kanalen og SHORT ved en close under den nedre kanalen, ONLY hvis vol-regime-flagget er TRUE — ellers ignorer alle utbruddssignaler og hold ingen posisjon. Den fyller bevisst tre underrepresenterte bøtter samtidig — BINANCE_CM handelsplass (3.2% mot ≥5%), long_short retning (14.7% i en bok dominert av long-only), og diversifisering bort fra konsentrasjonen i 71.5% USD-M — på en lavavgifts-handelsplass der avgiftsmatematikken er tilgivende. Det er en enkeltbeins CM-strategi kun på BTC OHLCV (L20-velsignet: ingen multi-asset CM-fundinghistorikk nødvendig), og den adresserer den nøyaktige feilmodusen som drepte SOL 15m opening-range-utbruddet (chop-whipsaws, 28% treffsikkerhet) ved å nekte å handle i regimet der utbrudd feiler-og-reverserer. Mot denne sesjonens trend-sleeve-dødsfall (enkeltregime-konsentrasjon på daglig makrotrend), er dens forsvar 4-timers frekvensen (254 handler → avkastningsstrøm ikke dominert av en håndfull monsterdaglige barer) pluss en hard ATR-stop og tidsbegrensning, slik at ingen enkeltposisjon rir en bull-spike uforholdsmessig.