BTC COIN-M Инверсный бессрочный контракт: пробой Дончиана с фильтром режима волатильности, лонг-шорт (один инструмент BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, бары 4ч, торговля пробоями канала ONLY в режиме расширяющейся волатильности — вне позиции в пилообразном рынке, стоп ATR, чистый OHLCV, 3-параметровая)

LONG-SHORT, направленная стратегия на одном инструменте на инверсном бессрочном контракте Binance COIN-M BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (маржинирование в BTC, ~0.06% тейкерской комиссии за круговую сделку), 4-часовые бары, чистый OHLCV. Стратегия торгует классические пробои канала Дончиана, BUT закрывает каждый вход фильтром режима волатильности: сигналы принимаются только тогда, когда рынок находится в состоянии EXPANDING-волатильности, а в период низковолатильной «пилы» стратегия остаётся вне позиции. Это повторная попытка ранее отклонённой гипотезы, отклонение которой было ENGINE BUG — фантомной ликвидацией COIN-M из-за маржирования счёта только в USDT с поддерживающей маржой qty×price — исправлено 2026-07-24 (коммит 59c8a73) на маржирование, финансируемое монетой, на основе номинала; отклонённый код теперь корректно проходит при размере позиции 0.5×, 254 сделках, без ликвидации, и QA зачтено коду. Механизм на каждый 4-часовой бар: (1) вычисляется N-барный канал максимума/минимума Дончиана (по умолчанию N=30 ≈ 5 дней); (2) вычисляется флаг режима волатильности = ATR(14) выше своей собственной скользящей медианы за последние M баров (по умолчанию M=60 ≈ 10 дней) AND, растущей по сравнению с 6 барами назад; (3) открывается LONG позиция при закрытии выше верхней границы канала и SHORT при закрытии ниже нижней границы канала, ONLY, если флаг режима волатильности TRUE — в противном случае все сигналы пробоя игнорируются и позиция не открывается. Стратегия намеренно заполняет сразу три недопредставленные категории — BINANCE_CM площадка (3.2% против ≥5%), long_short направление (14.7% в книге, где преобладают только длинные позиции), и диверсификация от концентрации на 71.5% USD-M — на площадке с низкими комиссиями, где комиссионная математика благоприятна. Это стратегия с одной ногой CM только на BTC OHLCV (L20-одобрено: не требуется история фондирования по нескольким активам CM), и она устраняет именно тот режим отказа, который погубил пробой открывающего диапазона SOL 15m (пилообразные движения, 28% доля выигрышных сделок), отказываясь торговать в режиме, где пробои проваливаются и разворачиваются. В противовес гибели трендовых стратегий в этой сессии (концентрация на одном режиме — дневном макротренде), её защитой служит частота 4ч (сделки 254 → поток доходности не доминируется горсткой аномальных дневных баров), а также жёсткий стоп ATR и ограничение по времени, так что ни одна отдельная позиция не проезжает бычий скачок непропорционально сильно.