BTC COIN-M apgrieztais perp volatilitātes režīma kontrolēts Donchian izlauzums, garš-īss (vieninstrumenta BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 4h bāri, tirgo kanāla izlauzumus ONLY pieaugošas volatilitātes režīmā — bez pozīcijas sāniskajā kustībā, ar ATR stopu, tīra OHLCV, 3 parametru)

LONG-SHORT vieninstrumenta virziena stratēģija uz Binance COIN-M apgriezto mūžīgo (perp) BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (ar BTC maržu, ~0.06% taker par abpusēju darījumu), 4 stundu bāri, tīra OHLCV. Tā tirgo klasiskos Donchian kanāla izlauzumus BUT un filtrē katru ieeju aiz volatilitātes režīma filtra: signāli tiek ņemti tikai tad, kad tirgus atrodas EXPANDING volatilitātes stāvoklī, un stratēģija paliek bez pozīcijas zemas volatilitātes sāniskajā kustībā. Šis ir atkārtots mēģinājums iepriekš atmestai hipotēzei, kuras atmešana bija ENGINE BUG — fiktīva COIN-M likvidācija, kas radās, maržējot tikai ar USDT kontu ar daudzums×cena uzturēšanas maržu — labota 2026-07-24 (commit 59c8a73) uz monētu finansētu, nominālvērtībā balstītu maržēšanu; atmestais kods atkārtoti darbojas tīri pie 0.5× lieluma, 254 darījumiem, bez likvidācijas, un QA ieskaitīja to kodam. Mehānisms uz 4 h bāru: (1) aprēķina N bāru Donchian augstākā/zemākā kanālu (noklusējums N=30 ≈ 5 dienas); (2) aprēķina volatilitātes režīma karodziņu = ATR(14) ir virs savas ritošās mediānas pēdējo M bāru laikā (noklusējums M=60 ≈ 10 dienas) AND pieaugošs pret 6 bāriem atpakaļ; (3) ieiet LONG pie aizvēršanās virs augšējā kanāla un SHORT pie aizvēršanās zem apakšējā kanāla, ONLY ja volatilitātes režīma karodziņš ir TRUE — pretējā gadījumā ignorē visus izlauzuma signālus un netur pozīciju. Tā apzināti aizpilda trīs nepietiekami pārstāvētas nišas vienlaikus — BINANCE_CM birža (3.2% pret ≥5%), long_short virziens (14.7% grāmatā, kurā dominē tikai garās pozīcijas), un diversifikācija prom no 71.5% USD-M koncentrācijas — zemas komisijas biržā, kur komisiju matemātika ir pieļāvīga. Tā ir vienas kājas CM stratēģija tikai uz BTC OHLCV (L20 svētīta: nav nepieciešama vairāku aktīvu CM finansējuma vēsture), un tā risina tieši to atteices režīmu, kas nogalināja SOL 15m atvēruma diapazona izlauzumu (sāniskās kustības pārmaiņas, 28% uzvaru īpatsvars), atsakoties tirgoties režīmā, kurā izlauzumi neizdodas un apgriežas. Pret šīs sesijas trenda segmenta bojāejām (viena režīma koncentrācija uz dienas makro trendu), tās aizsardzība ir 4 h frekvence (254 darījumi → ienesīguma plūsmu nepārvalda nedaudzi milzīgi dienas bāri) plus stingrs ATR stops un laika ierobežojums, lai neviena atsevišķa pozīcija nesekotu buļļu lēcienam nesamērīgi.