BTC COIN-M Perpétuo Inverso Rompimento de Donchian Condicionado por Regime de Volatilidade, Long-Short (Instrumento Único BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, Barras de 4h, Negocia Rompimentos de Canal ONLY em Regime de Volatilidade em Expansão — Neutro em Chop, com Stop de ATR, OHLCV Puro, 3 Parâmetros)

Uma estratégia direcional LONG-SHORT, de instrumento único, no perpétuo inverso COIN-M da Binance BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (margeado em BTC, ~0.06% de taxa taker de ida e volta), barras de 4 horas, OHLCV puro. Ela negocia rompimentos clássicos do canal de Donchian BUT e condiciona toda entrada a um filtro de regime de volatilidade: os sinais só são aceitos quando o mercado está em um estado de volatilidade EXPANDING, e a estratégia permanece neutra durante períodos de baixa volatilidade e oscilação lateral (chop). Esta é uma nova tentativa de uma hipótese previamente abandonada, cujo abandono foi um ENGINE BUG — uma liquidação fantasma de COIN-M resultante de margear uma conta somente USDT com margem de manutenção qty×price — corrigido 2026-07-24 (commit 59c8a73) para margeamento financiado em moeda, baseado em valor de face; o código abandonado é executado novamente sem problemas com dimensionamento de 0.5×, 254 negociações, sem liquidação, e QA creditou o código. Mecanismo por barra de 4h: (1) calcular um canal de máxima/mínima de Donchian de N barras (padrão N=30 ≈ 5 dias); (2) calcular uma flag de regime de volatilidade = ATR(14) está acima de sua própria mediana móvel nas últimas M barras (padrão M=60 ≈ 10 dias) AND em ascensão em relação a 6 barras atrás; (3) entrar LONG em um fechamento acima do canal superior e SHORT em um fechamento abaixo do canal inferior, ONLY se a flag de regime de volatilidade estiver TRUE — caso contrário, ignorar todos os sinais de rompimento e não manter posição. Ela preenche deliberadamente três categorias sub-representadas de uma só vez — venue BINANCE_CM (3.2% vs ≥5%), direção long_short (14.7% em uma carteira dominada por posições somente compradas), e diversificação em relação à concentração de 71.5% USD-M — em um venue de taxas baixas onde a matemática das taxas é favorável. É uma estratégia CM de perna única em BTC OHLCV apenas (L20-aprovado: não é necessário histórico de funding multi-ativo de CM), e aborda exatamente o modo de falha que matou o rompimento de faixa de abertura de SOL 15m (chicotes de oscilação lateral, taxa de acerto 28%) ao recusar-se a operar no regime em que os rompimentos falham e revertem. Contra as mortes do módulo de tendência desta sessão (concentração em regime único de tendência macro diária), sua defesa é a frequência de 4h (254 negociações → fluxo de retorno não dominado por um punhado de barras diárias monstruosas), além de um stop rígido de ATR e um limite de tempo, de modo que nenhuma posição individual se beneficie desproporcionalmente de um pico de alta.