BTC COIN-M Обернутий Перп, Пробій Дончіана з Гейтингом за Режимом Волатильності, Лонг-Шорт (Один Інструмент BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 4-годинні Бари, Торгівля Пробоями Каналу ONLY у Режимі Зростаючої Волатильності — Поза Позицією в Пилянні, зі Стопом ATR, Чистий OHLCV, 3-Параметровий)

LONG-SHORT, односторонньо-напрямкова стратегія на одному інструменті на Binance COIN-M обернутому безстроковому BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (BTC-маржинальний, ~0.06% комісія тейкера за round-trip), 4-годинні бари, чистий OHLCV. Торгує класичні пробої каналу Дончіана BUT, і кожен вхід пропускається через фільтр режиму волатильності: сигнали приймаються лише коли ринок перебуває у стані EXPANDING-волатильності, а в низьковолатильному «пилянні» стратегія залишається поза позицією. Це повторна спроба раніше відкинутої гіпотези, чиє відхилення було ENGINE BUG — фантомна ліквідація COIN-M через маржування рахунку типу «лише USDT» з підтримувальною маржею qty×price — виправлено 2026-07-24 (коміт 59c8a73) на маржування, фондоване монетою, на основі номіналу; відхилений код при повторному запуску працює чисто при розмірі позиції 0.5×, 254 угод, без ліквідації, і QA зарахував авторство коду. Механізм на кожен 4-годинний бар: (1) обчислити N-барний канал максимуму/мінімуму Дончіана (за замовчуванням N=30 ≈ 5 днів); (2) обчислити прапорець режиму волатильності = ATR(14) вище за власну ковзну медіану за останні M барів (за замовчуванням M=60 ≈ 10 днів) AND, що зростає порівняно з 6 барами тому; (3) відкривати LONG на закритті вище верхньої межі каналу та SHORT на закритті нижче нижньої межі, ONLY, якщо прапорець режиму волатильності TRUE — інакше ігнорувати всі сигнали пробою і не тримати позицію. Стратегія навмисно одночасно заповнює три недопредставлені категорії — BINANCE_CM майданчик (3.2% проти ≥5%), long_short напрямок (14.7% у книзі, домінованій лише лонгами), та диверсифікацію від концентрації 71.5% USD-M — на майданчику з низькими комісіями, де комісійна математика поблажлива. Це односторонньо-важільна CM стратегія лише на BTC OHLCV (L20-схвалена: не потрібна історія фондування багатоактивного CM), і вона усуває саме той режим збою, що вбив SOL 15-хвилинний пробій діапазону відкриття (пилення з різкими розворотами, 28% відсоток виграшних угод), відмовляючись торгувати в режимі, де пробої зазнають невдачі й розвертаються. Проти цьогосесійних смертей трендового сегмента (концентрація в одному режимі на денному макротренді) її захист — 4-годинна частота (254 угод → потік доходності, не домінований жменькою монструозних денних барів) плюс жорсткий стоп ATR та часове обмеження, щоб жодна окрема позиція не «їхала» непропорційно на бичачому спайку.