BTC COIN-M Inverse Perp Volatilumo-Režimo-Ribojamas Donchian Proveržis, Long-Short (Vieno Instrumento BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 4h Barai, Prekiauti Kanalo Proveržiais ONLY Plečiantis Volatilumui — Be Pozicijos Svyravimuose, ATR-Stabdomas, Grynas OHLCV, 3-Parametrų)

LONG-SHORT, vieno instrumento kryptinė strategija Binance COIN-M inverse perpetual BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (BTC-marža, ~0.06% round-trip taker), 4-valandų barai, grynas OHLCV. Ji prekiauja klasikiniais Donchian kanalo proveržiais BUT apsaugo kiekvieną įėjimą už volatilumo režimo filtro: signalai imami tik tada, kai rinka yra EXPANDING-volatilumo būsenoje, o strategija lieka be pozicijos žemo volatilumo svyravimų metu. Tai pakartotinis bandymas anksčiau atmestos hipotezės, kurios atmetimas buvo ENGINE BUG — fantomiškas COIN-M likvidavimas dėl USDT-only sąskaitos maržinimo naudojant qty×price palaikomąją maržą — ištaisyta 2026-07-24 (commit 59c8a73) į coin-finansuojamą, face-based maržinimą; atmestas kodas dabar sklandžiai veikia esant 0.5× dydžiui, 254 sandorių, be likvidavimo, ir QA pripažino kodą tinkamu. Mechanizmas kiekvienam 4h barui: (1) apskaičiuoti N-barų Donchian aukščio/žemio kanalą (numatytasis N=30 ≈ 5 dienų); (2) apskaičiuoti volatilumo režimo žymą = ATR(14) yra virš savo pačios slankiosios medianos per paskutinius M barų (numatytasis M=60 ≈ 10 dienų) AND kylanti lyginant su 6 barų anksčiau; (3) eiti LONG, kai uždarymo kaina viršija viršutinį kanalą, ir SHORT, kai uždarymo kaina nukrenta žemiau apatinio kanalo, ONLY tik jei volatilumo režimo žyma yra TRUE — priešingu atveju ignoruoti visus proveržio signalus ir nelaikyti jokios pozicijos. Ji sąmoningai vienu metu užpildo tris nepakankamai atstovaujamas kategorijas — BINANCE_CM platformą (3.2% prieš ≥5%), long_short kryptį (14.7% portfelyje, kuriame dominuoja tik ilgosios pozicijos), ir diversifikaciją nuo 71.5% USD-M koncentracijos — mažų mokesčių platformoje, kur mokesčių aritmetika yra palanki. Tai vienos kojos CM strategija, taikoma tik BTC OHLCV (L20-patvirtinta: nereikia kelių aktyvų CM finansavimo istorijos), ir ji sprendžia būtent tą nesėkmės priežastį, kuri sužlugdė SOL 15m atidarymo diapazono proveržio strategiją (svyravimų sukelti apsisukimai, 28% laimėjimų dažnis), atsisakydama prekiauti tame režime, kuriame proveržiai nepasiteisina ir apsisuka. Lyginant su šios sesijos tendencijų segmento žlugimais (vieno režimo koncentracija dienos makro tendencijoje), jos apsauga yra 4h dažnis (254 sandorių → grąžos srautas, kurio nedominuoja keli milžiniški dienos barai) kartu su griežtu ATR stop ir laiko apribojimu, kad jokia pozicija neproporcingai nepasinaudotų bulių šuoliu.