BTC COIN-M Inverse Perp Volatilitetsregime-gated Donchian-udbrud, Long-Short (Enkeltinstrument BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 4h-barer, handler kanaludbrud ONLY i ekspanderende volatilitetsregime — flat i chop, ATR-stoppet, ren OHLCV, 3-parameter)

En LONG-SHORT, enkeltinstrument-retningsstrategi på Binance COIN-M inverse perpetual BTCUSD_PERP. BINANCE_CM (BTC-marginet, ~0.06% taker for tur/retur), 4-timers barer, ren OHLCV. Den handler klassiske Donchian-kanaludbrud, BUT gater hver indgang bag et volatilitetsregime-filter: signaler tages kun, når markedet er i en EXPANDING-volatilitetstilstand, og strategien står uden position i lavvolatilitets-chop. Dette er et nyt forsøg på en tidligere opgivet hypotese, hvis opgivelse var en ENGINE BUG — en fantom-COIN-M-likvidation fra at marginere en USDT-kun-konto med vedligeholdelsesmargin beregnet som qty×pris — rettet 2026-07-24 (commit 59c8a73) til møntfinansieret, pålydende-baseret marginering; den opgivne kode genkører rent ved 0.5×-sizing, 254 handler, ingen likvidation, og QA krediterede koden. Mekanisme pr. 4-timers bar: (1) beregn en N-bar Donchian høj/lav-kanal (standard N=30 ≈ 5 dage); (2) beregn et volatilitetsregime-flag = ATR(14) er over sin egen rullende median over de sidste M barer (standard M=60 ≈ 10 dage) AND stigende vs. for 6 barer siden; (3) gå LONG ved en lukning over den øvre kanal og SHORT ved en lukning under den nedre kanal, ONLY hvis vol-regime-flaget er TRUE — ellers ignorér alle udbrudssignaler og hold ingen position. Den udfylder bevidst tre underrepræsenterede kategorier på én gang — BINANCE_CM børs (3.2% vs. ≥5%), long_short retning (14.7% i en overvejende long-only-domineret portefølje), og diversificering væk fra 71.5% USD-M-koncentrationen — på en børs med lave gebyrer, hvor gebyrregnestykket er overbærende. Det er en enkeltbenet CM-strategi kun på BTC OHLCV (L20-velsignet: ingen multiasset-CM-fundinghistorik nødvendig), og den adresserer den præcise fejltilstand, der dræbte SOL 15m opening-range-udbruddet (chop-piskeslag, 28% gevinstprocent) ved at nægte at handle i det regime, hvor udbrud fejler og vender. I modsætning til denne sessions trend-sleeve-dødsfald (enkeltregime-koncentration på daglig makrotrend) er dens forsvar 4h-frekvensen (254 handler → afkaststrøm ikke domineret af en håndfuld monster-daglige barer) plus et hårdt ATR-stop og tidsbegrænsning, så ingen enkelt position rider uforholdsmæssigt på en bull-spike.